Avaliando os impactos de variáveis financeiras sobre o spread bancário : uma análise econométrica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Sérgio Fernandes Júnior, Aníbal
Orientador(a): de Farias Costa, Écio
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Spread
Juros
Finanças
Economia
Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4526
Resumo: A dissertação trabalha com a hipótese de que diferentes linhas de crédito têm impactos diferentes no spread. Através de um modelo econométrico, que usa dados de painel, obtém-se justamente a relação que trata o spread em função de variáveis do tipo: prazo, volume de financiamento concedido, juros da linha de crédito e volume em atraso. Os resultados servem para explorar e entender melhor o comportamento do spread nas atividades bancárias do Brasil
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