Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Gomes, Fernando Ney Saboia
Orientador(a): Santos, Lucelina Batista dos, 1973-
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Bolsa de valores
Otimização matemática
Funções (Matemática)
Matemática
Link de acesso: https://hdl.handle.net/1884/90113
Resumo: Orientadora: Profª. Drª. Lucelina Batista dos Santos
id UFPR_4bc5b56d44d8ab3502263ec87efff8cf
oai_identifier_str oai:acervodigital.ufpr.br:1884/90113
network_acronym_str UFPR
network_name_str Repositório Institucional da UFPR
repository_id_str
spelling Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede NacionalSantos, Lucelina Batista dos, 1973-Gomes, Fernando Ney Saboia2024-10-09T19:48:50Z2024-10-09T19:48:50Z2024https://hdl.handle.net/1884/90113Orientadora: Profª. Drª. Lucelina Batista dos SantosDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional. Defesa : Curitiba, 19/04/2024Inclui referênciasResumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação, na Bolsa de Valores do Brasil (B3), da função de mínima variância presente na teoria de Markowitz. Esta função é uma ferramenta importante para a tomada de decisões em investimentos em renda variável. Ela determina uma carteira ótima de investimentos no sentido de estabelecer o percentual a ser investido em cada ativo em renda variável, de maneira que se tome o menor risco possível. Uma vez estabelecida a função de mínima variância, enunciaremos e demonstraremos algumas ferramentas da otimização contínua que garantem a existência e determinam as soluções ótimas do problema geral. Mais precisamente, o problema consiste em minimizar uma função quadrática sujeita a restrições de igualde e desigualdade.Abstract: This work presents the development and application, on the Brazilian stock exchange (B3), of the minimum variance function present in Markowitz's theory. This function is an important tool for making decisions in variable income investments. It determines an optimal investment portfolio in terms of establishing the percentage to be invested in each variable income asset, so that the lowest possible risk is taken. Once the minimum variance function is established, we will state and demonstrate some continuous optimization tools that guarantee the existence and determine the optimal solutions to the general problem. To be more precise, it consists of minimizing a quadratic function subject to equality and inequality constraints.1 recurso online : PDF.application/pdfBolsa de valoresOtimização matemáticaFunções (Matemática)MatemáticaModelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínuainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - D - FERNANDO NEY SABOIA GOMES.pdfapplication/pdf2179650https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/90113/1/R%20-%20D%20-%20FERNANDO%20NEY%20SABOIA%20GOMES.pdf9ddf2db4f4b7fae5db97e55fd6364505MD51open access1884/901132024-10-09 16:48:50.207open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/90113Repositório InstitucionalPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestinformacaodigital@ufpr.bropendoar:3082024-10-09T19:48:50Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
title Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
spellingShingle Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
Gomes, Fernando Ney Saboia
Bolsa de valores
Otimização matemática
Funções (Matemática)
Matemática
title_short Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
title_full Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
title_fullStr Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
title_full_unstemmed Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
title_sort Modelagem da função de mínima variância da teoria de Markowitz e resolução através de técnicas de otimização contínua
author Gomes, Fernando Ney Saboia
author_facet Gomes, Fernando Ney Saboia
author_role author
dc.contributor.other.pt_BR.fl_str_mv Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Santos, Lucelina Batista dos, 1973-
dc.contributor.author.fl_str_mv Gomes, Fernando Ney Saboia
contributor_str_mv Santos, Lucelina Batista dos, 1973-
dc.subject.por.fl_str_mv Bolsa de valores
Otimização matemática
Funções (Matemática)
Matemática
topic Bolsa de valores
Otimização matemática
Funções (Matemática)
Matemática
description Orientadora: Profª. Drª. Lucelina Batista dos Santos
publishDate 2024
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2024-10-09T19:48:50Z
dc.date.available.fl_str_mv 2024-10-09T19:48:50Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1884/90113
url https://hdl.handle.net/1884/90113
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 1 recurso online : PDF.
application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFPR
instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron:UFPR
instname_str Universidade Federal do Paraná (UFPR)
instacron_str UFPR
institution UFPR
reponame_str Repositório Institucional da UFPR
collection Repositório Institucional da UFPR
bitstream.url.fl_str_mv https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/90113/1/R%20-%20D%20-%20FERNANDO%20NEY%20SABOIA%20GOMES.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 9ddf2db4f4b7fae5db97e55fd6364505
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
repository.mail.fl_str_mv informacaodigital@ufpr.br
_version_ 1847526179046686720

Registros relacionados