Monismo versus nao monismo no Brasil (1994-2004) : uma abordagem econométrica por vetores auto-regressivos com restriçao

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2004
Autor(a) principal: D'Agostini, Luciano Luiz Manarin
Orientador(a): Sampaio, Armando Vaz, 1965-
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Sims, Christopher A
Monismo
Econometria
Moeda - Brasil
Política monetária - Brasil
Teses
Política monetária
Link de acesso: https://hdl.handle.net/1884/32815
Resumo: Orientador : Armando Vaz Sampaio
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spelling D'Agostini, Luciano Luiz ManarinUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento EconômicoSampaio, Armando Vaz, 1965-2022-08-30T17:35:09Z2022-08-30T17:35:09Z2004https://hdl.handle.net/1884/32815Orientador : Armando Vaz SampaioDissertaçao (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduaçao em Desenvolvimento Econômico. Defesa: Curitiba, 2004Inclui bibliografia e anexosResumo: Este estudo identifica, macroeconometricamente, se as relações existentes entre taxas de juros, moeda, preços e produto no Brasil, de julho de 1994 a fevereiro de 2004, satisfazem as regras do modelo simples do monetarismo que Christoper Sims identificou como modelo monista, ou alternativamente, se as variáveis satisfazem as regras que Christoper Sims identificou como modelo não-monista. Foram aplicados procedimentos econométricos como o teste ADF para raízes unitárias, Johansen-Juselius para Cointegração e a metodologia VAR com correção de erros para estimar os parâmetros do sistema. Por fim, avaliou-se a reação de política monetária quanto aos critérios macroeconômicos monistas e não monistas, indicados conforme Richard Todd (1991), pela Função de Resposta ao Impulso e Decomposição da Variância dos Erros de Previsão de preços e produto, diante de inovações positivas na moeda e taxas de juros. Como principais resultados a pesquisa revelou pelo teste ADF que todas as variáveis são estacionárias em primeiras diferenças; pelo teste de cointegração existe uma única relação de longo prazo entre as variáveis implicando em estimar os parâmetros das equações pelo VEC; pelas Funções de Resposta ao Impulso e a Decomposição da Variância dos Erros de Previsão de preços e produto, geradas pelo VEC, permitiram enquadrar as variáveis taxas de juros, moeda, preços e produto no modelo não monista de Christoper Sims porque, pelo critérios de TODD (1991), violou-se a hipótese monista de que a participação da moeda na variância dos preços deve exceder 15% (foi encontrado 4,65%) e violou-se a hipótese de que há relação positiva entre moeda e produção no curto prazo, ou seja, os resultados revelaram que a elasticidade moeda-produto no curto prazo é negativa.Abstract: This study identifies, macroeconometricaly, if the existent relationships among interest rates, money, prices and product in Brazil, from July of 1994 to February of 2004, satisfy the rules of the simple model of monetarism, that Christoper Sims, identified as the monist model, or alternatively, if the variables satisfy the rules that Christoper Sims identified as the no-monist model. Econometric procedures were applied like the ADF test for unitary roots, Johansen-Juselius for cointegration and the VAR methodology with correction of errors to forecast the parameters of the system. The reaction of monetary politics was finally evaluated concerning the macroeconomic monists and non monists criteria, according to Richard Todd (1991), by the Impulse Response Function and Forecast Errors Variance Decomposition of prices and product, due to positive innovations in the money and interest rates. The main results revealed by from the ADF test the whole variables were considered stationary in first differences; from the cointegration test an only relationship of long-run exists among the variables implying in forecasting the parameters of the equations by VEC; the Impulse Response Function and Forecast Errors Variance Decomposition of prices and product, generated by VEC, allowed to fit the variables interest rates, money, prices and product in Christoper Sims's non monist model, because, from the TODD'S(1991) criteria, monist hypothesis where the participation of the money in the prices variance should exceed 15% (4,65% was found) was violated, and the hypothesis that there is positive relationship between money and production in the short-run was violated, that is to say, the results revealed that the money-product elasticity in the short-run is negative.xiii, 120f. : il., tabs.application/pdfDisponível em formato digital.Sims, Christopher AMonismoEconometriaMoeda - BrasilPolítica monetária - BrasilTesesPolítica monetáriaMonismo versus nao monismo no Brasil (1994-2004) : uma abordagem econométrica por vetores auto-regressivos com restriçaoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - D - LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI.pdfapplication/pdf698751https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32815/1/R%20-%20D%20-%20LUCIANO%20LUIZ%20MANARIN%20DAGOSTINI.pdfe70c3395845f48af449b9078bdf271b0MD51open accessTEXTR - D - LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI.pdf.txtExtracted Texttext/plain254910https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32815/2/R%20-%20D%20-%20LUCIANO%20LUIZ%20MANARIN%20DAGOSTINI.pdf.txt98d8e1e90f5cc853ca36fd71628e98c4MD52open accessTHUMBNAILR - D - LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1266https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/32815/3/R%20-%20D%20-%20LUCIANO%20LUIZ%20MANARIN%20DAGOSTINI.pdf.jpg4a6c0695acdeb705e21db140bc7e4cacMD53open access1884/328152022-08-30 14:35:09.795open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/32815Repositório InstitucionalPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestinformacaodigital@ufpr.bropendoar:3082022-08-30T17:35:09Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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