Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais : uma aplicação de midas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Zuanazzi, Pedro Tonon
Orientador(a): Ziegelmann, Flavio Augusto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Economia
Comportamento
Previsão de crescimento
PIB : Produto Interno Bruto
Palavras-chave em Inglês:
Forecast
Quarterly GDP
MIDAS
UMIDAS
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/72807
Resumo: A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicou-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores.
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