Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitz
| Ano de defesa: | 2004 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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Florianópolis, SC
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| Programa de Pós-Graduação: |
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Link de acesso: | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86923 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. |
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Universidade Federal de Santa CatarinaArfux, Gustavo Antonio BaurTeive, Raimundo Celeste GhizoniSilveira, Fabíola Sena Vieira2012-10-21T12:09:32Z2012-10-21T12:09:32Z20042004228653http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86923Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.As estruturas verticalizadas e monopolistas permaneceram como um paradigma aplicado ao setor elétrico por muito tempo. No entanto, nas duas últimas décadas estas estruturas têm sido substituídas em vários países do mundo por ambientes de mercado competitivo, com preços sendo estabelecidos livremente entre os agentes de geração e consumo. Desta maneira a volatilidade associada aos preços os expõe ao risco de mercado. O presente trabalho propõe uma metodologia e um modelo computacional para análise destes riscos nas carteiras de contratos de comercialização de energia elétrica. O modelo é adequado às especificidades do comportamento do preço no sistema elétrico brasileiro, utilizando instrumentos e estratégias aplicadas no mercado financeiro, como os contratos derivativos (Call e Put).xii, 91 f.| il., tabs., grafs.porFlorianópolis, SCEngenharia eletricaSistemas de energia eletricaPlanejamentoEnergia eletricaComercializaçãoGerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de Markowitzinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL228653.pdfapplication/pdf821161https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/86923/1/228653.pdfb2204f3c13b562d9a2968cb36da81d52MD51TEXT228653.pdf.txt228653.pdf.txtExtracted Texttext/plain176337https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/86923/2/228653.pdf.txtad17f9b87d5611017a2a9770d6e241a6MD52THUMBNAIL228653.pdf.jpg228653.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg707https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/86923/3/228653.pdf.jpg673eb773a1c9a281ec2c260b6a341261MD53123456789/869232013-05-04 10:48:06.172oai:repositorio.ufsc.br:123456789/86923Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestsandra.sobrera@ufsc.bropendoar:23732013-05-04T13:48:06Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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