Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Noriller, Mateus Rigo
Orientador(a): Moura, Guilherme Valle
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193435
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2018.
id UFSC_cc2e754ad0e549028ac5f3d7ec26ca63
oai_identifier_str oai:repositorio.ufsc.br:123456789/193435
network_acronym_str UFSC
network_name_str Repositório Institucional da UFSC
repository_id_str
spelling Universidade Federal de Santa CatarinaNoriller, Mateus RigoMoura, Guilherme Valle2019-02-21T04:01:55Z2019-02-21T04:01:55Z2018355440https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193435Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2018.Abstract : This master s thesis proposes a vector autoregression with time-varying coefficients and multivariate stochastic volatility which can be estimatedin one step by maximum likelihood. The coefficients are assumed tofollow random walks and the volatility of the system is modelled as aWishart process, increasing the flexibility in describing the behaviorof stochastic covariances. Exploiting the conjugacy between Normal,Wishart and multivariate beta distributions, filtering formulas for trackingthe latent states are derived in closed form. The method is thenapplied to U.S. data and generates results that are similar to thosereported in the macroeconomic literature.Esta dissertação de mestrado propõe um modelo vetor autorregressivocom coeficientes variantes e volatilidade estocástica multivariada quepode ser estimado por máxima verossimilhança. Supõe-se que os coeficientessigam passeios aleatórios e modela-se a volatilidade do sistemaatravés de um processo Wishart, que confere flexbilidade na descrição decovariâncias estocásticas. Ao explorar a conjugação entre as distribuiçõesnormal, Wishart e beta multivariada, são derivadas fórmulas de filtragemem forma fechada que permitem rastrear os estados não-observáveis.O modelo é, então, utilizado para analisar dados dos Estados Unidos egera resultados similares aos reportados na literatura macroeconômica.64 p.| il.porEconomiaMacroeconomiaModelos econométricosMaximum likelihood estimation of a TVP-VARinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALPCNM0321-D.pdfPCNM0321-D.pdfapplication/pdf549143https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/193435/-1/PCNM0321-D.pdf80398ee3d16cfe3f19df654d516fc05dMD5-1123456789/1934352019-02-21 01:01:55.37oai:repositorio.ufsc.br:123456789/193435Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestsandra.sobrera@ufsc.bropendoar:23732019-02-21T04:01:55Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
dc.title.none.fl_str_mv Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
title Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
spellingShingle Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
Noriller, Mateus Rigo
Economia
Macroeconomia
Modelos econométricos
title_short Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
title_full Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
title_fullStr Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
title_full_unstemmed Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
title_sort Maximum likelihood estimation of a TVP-VAR
author Noriller, Mateus Rigo
author_facet Noriller, Mateus Rigo
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Universidade Federal de Santa Catarina
dc.contributor.author.fl_str_mv Noriller, Mateus Rigo
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Moura, Guilherme Valle
contributor_str_mv Moura, Guilherme Valle
dc.subject.classification.none.fl_str_mv Economia
Macroeconomia
Modelos econométricos
topic Economia
Macroeconomia
Modelos econométricos
description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2018.
publishDate 2018
dc.date.issued.fl_str_mv 2018
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2019-02-21T04:01:55Z
dc.date.available.fl_str_mv 2019-02-21T04:01:55Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193435
dc.identifier.other.none.fl_str_mv 355440
identifier_str_mv 355440
url https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193435
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 64 p.| il.
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFSC
instname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron:UFSC
instname_str Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
instacron_str UFSC
institution UFSC
reponame_str Repositório Institucional da UFSC
collection Repositório Institucional da UFSC
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/193435/-1/PCNM0321-D.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 80398ee3d16cfe3f19df654d516fc05d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
repository.mail.fl_str_mv sandra.sobrera@ufsc.br
_version_ 1851759136848478208

Registros relacionados