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Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: VedoVatto, Thiago
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Coeficiente de Hurst
Séries temporais
Estimadores de memória longa
Link de acesso: http://repositorio.unb.br/handle/10482/17804
http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014.
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spelling Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de HurstCoeficiente de HurstSéries temporaisEstimadores de memória longaDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014.O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação.The Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaZörnig, PeterMatsushita, Raul YukihiroVedoVatto, Thiago2015-03-16T16:42:02Z2015-03-16T16:42:02Z2015-03-162014-12-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfVEDOVATTO, Thiago. Medidas de memória longa em séries temporais: comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst. 2014. xvi, 97 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://repositorio.unb.br/handle/10482/17804http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-03-01T16:22:38Zoai:repositorio.unb.br:10482/17804Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-03-01T16:22:38Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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