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Efeito da correlação no requerimento de capital para cobertura de risco operacional

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Guerra, Solange Maria
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Risco operacional
Capital (Economia)
Análise econômica
Link de acesso: http://repositorio.unb.br/handle/10482/2167
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
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spelling Efeito da correlação no requerimento de capital para cobertura de risco operacionalRisco operacionalCapital (Economia)Análise econômicaDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.O objetivo dessa dissertação é estudar o efeito das correlações entre os diversos tipos de risco operacional no cálculo do requerimento total de capital para cobertura de eventuais perdas decorrentes de risco operacional. O Novo Acordo de Basiléia sugere a obtenção do requerimento de capital total por meio da soma dos requerimentos de capitais para cada tipo de risco operacional. Ao realizar tal cálculo está sendo considerada, implicitamente, a hipótese de que diferentes perdas operacionais são correlacionadas perfeitamente. Embora o Comitê de Basiléia permita o uso de correlações não perfeitas, trata essa questão de maneira voluntariamente vaga. Nessa dissertação estudaremos duas metodologias que consideram as correlações entre diferentes perdas operacionais menores que 1. A primeira metodologia é derivada da Loss Distribution Approach (LDA), com ajustes de forma a inserir o efeito diversificação no cálculo do requerimento total de capital. A segunda metodologia utiliza funções cópulas de forma a modelar as perdas operacionais conjuntamente. Os resultados empíricos dessas duas metodologias são comparados ao requerimento de capital obtido pela tradicional Loss Distribution Approach, na forma como é recomendada por Basiléia II. Além dessas três metodologias, somente para efeito comparativo, também são realizados estudos com uma variação da metodologia LDA considerando-se que as correlações entre os tipos de perdas operacionais são iguais a zero. As performances dessas metodologias são avaliadas por meio de back-tests. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACTThe aim of this dissertation is to study the effect of correlations between different operational aggregate losses to calculate the total regulatory capital requirement for operational risk. The New Accord suggests that the total capital charge can be obtained by the sum of the capital charges for each operational risk type. When the bank sum individual capital charges it is considering that the correlations between operational losses is perfect. Although Basel II permits the use of internally determined correlations, this question is mentioned voluntarily vague. In this dissertation we will study two approaches in which the correlations between operational risks are considered not perfect. The first one is derived from Loss Distribution Approach (LDA), modified in a way that the total capital requirement is calculate considering the diversification effect. The second one uses the copulas function to fit the operational losses jointly. The empirical results of these two approaches are compared to the capital charge summation obtained from the traditional Loss Distribution Approach, as recommended by Basel II. Beside these three methodologies, the capital charge is calculated using a modified LDA approach, which considerer the correlations equal to zero. The performances of these approaches are assessed by back-tests.Carvalho, Alexandre Xavier Ywata deGuerra, Solange Maria2009-11-15T15:33:26Z2009-11-15T15:33:26Z2009-11-152006info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfGUERRA, Solange Maria. Efeito da correlação no requerimento de capital para cobertura de risco operacional. 2006. 85 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.http://repositorio.unb.br/handle/10482/2167info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T18:32:17Zoai:repositorio.unb.br:10482/2167Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T18:32:17Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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