Framework de avaliação da maturidade na gestão de risco de modelo em instituição financeira

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Magalhães, Denise Soares
Orientador(a): Monteiro, Simone Borges Simão
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: http://repositorio.unb.br/handle/10482/50954
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2023.
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Embora isso aumente a velocidade da inovação, também aumenta o nível de risco ao qual a organização está exposta, a atenção dos supervisores, bem como a necessidade de controles e governança específica. Nesse contexto, o presente estudo visa propor um método prático de avaliação da maturidade das práticas de gerenciamento do risco de modelo, considerando as principais fontes de risco ao longo do ciclo de vida de modelo e as melhores práticas de mitigação desses riscos. Para que esse estudo fosse possível, recorreu-se à metodologia aplicada por meio de um estudo de caso exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando como principal técnica de coleta de dados entrevistas realizadas com cientistas e engenheiros de dados que são especialistas no desenvolvimento de modelos em um Centro de Excelência (CoE) de Analytics e IA de uma instituição financeira brasileira de grande porte. Foi realizado inicialmente revisão da literatura abordando os principais termos, conceitos e práticas relacionadas a modelos, além de levantamento e comparativo dos frameworks de maturidade considerados referência no domínio da gestão de risco e relevantes para o estudo. Com essas informações foi possível desenvolver e validar semanticamente e estatisticamente um instrumento de pesquisa, proposto como framework de maturidade, cuja escala de maturidade associada a uma escala de risco permite a avaliação da maturidade e do risco das práticas da instituição, cobrindo tanto aspectos técnicos quanto aspectos organizacionais. Por fim, o estudo detalha as conclusões e limitações do método desenvolvido, evidenciando nos resultados os pontos fracos a partir de práticas com pontuações mais baixas que podem indicar áreas prioritárias para melhorias, e os pontos fortes a partir de práticas com pontuações mais altas, práticas estas que devem ser mantidas e compartilhadas para promover melhorias na organização. A avaliação contínua da maturidade das práticas de gerenciamento do risco de modelo é crucial para garantir que os níveis de maturidade se mantenham altos e os riscos se mantenham baixos.Due to technological advances and exponential data growth, the development and use of analytical and artificial intelligence models have become widespread in organizations. Alongside the quantitative increase in models, there has been a growth in their complexity. While this accelerates innovation speed, it also raises the level of risk organizations are exposed to, necessitating heightened supervisor attention, as well as the need for specific controls and governance. In this context, the current study aims to propose a practical method for assessing the maturity of model risk management practices, taking into account the main sources of risk throughout the model lifecycle and best practices for mitigating these risks. To facilitate this study, we employed a methodology through an exploratory case study, utilizing both qualitative and quantitative approaches, with interviews as the primary data collection technique. These were conducted with data scientists and engineers who specialize in model development at an Analytical and Artificial Intelligence Center of Excellence within a major Brazilian financial institution. Initially, a literature review was conducted to cover the main terms, concepts, and practices related to models, in addition to evaluating and comparing maturity frameworks considered as benchmarks in the field of risk management and relevant to the study. With this information, it was possible to develop and validate, both semantically and statistically, a research instrument proposed as a maturity framework. This framework’s associated maturity scale and risk scale allow for the assessment of the institution’s practice maturity and risk, covering both technical and organizational aspects. Finally, the study outlines the conclusions and limitations of the developed method, highlighting weaknesses in practices with lower scores that may indicate priority areas for improvement, and strengths in practices with higher scores - high standards that should be maintained and shared to promote organizational improvements. Continuous assessment of model risk management practices’ maturity is crucial to ensuring that maturity levels remain high and risks stay low.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Ciência da Computação (IE CIC)Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado ProfissionalporA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessFramework de avaliação da maturidade na gestão de risco de modelo em instituição financeirainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisRisco de modeloGestão de riscosMaturidade de práticasGovernança corporativareponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINALDeniseSoaresMagalhaes_DISSERT.pdfapplication/pdf28824347http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/50954/1/DeniseSoaresMagalhaes_DISSERT.pdfb63bd1c94b497bb3d9a953c45d20298eMD51open access10482/509542025-03-19 13:45:31.388open accessoai:repositorio.unb.br:10482/50954Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2025-03-19T16:45:31Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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