Medidas de risco em otimização de portfolios
| Ano de defesa: | 2008 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
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| Palavras-chave em Português: | |
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Resumo: | Orientador: Jose Mario Martinez Perez |
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Medidas de risco em otimização de portfoliosRisk measures in portfolio optimizationModelamento matemáticoOtimização matemáticaOtimização do Valor Ordenado (OVO)Valor em Risco (VaR)Conditional value at risk (CVaR)Mathematical modellingMathematical optimizationOrder-value optimization (OVO)Value at risk (VaR)Conditional value at risk (CVaR)Orientador: Jose Mario Martinez PerezDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação CientificaResumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaRAbstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaRMestradoOtimizaçãoMestre em Matemática Aplicada[s.n.]Martínez Pérez, José Mario, 1948-Silva, Paulo José da Silva eAndreani, RobertoUniversidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação CientíficaPrograma de Pós-Graduação em Matemática AplicadaUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASBueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-20082008-02-25T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf83f. : il.(Broch.)https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495BUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495. Acesso em: 27 fev. 2025.https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/419423porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instname:Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)instacron:UNICAMPinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-10-05T11:33:03Zoai::419423Biblioteca Digital de Teses e DissertaçõesPUBhttp://repositorio.unicamp.br/oai/tese/oai.aspsbubd@unicamp.bropendoar:2022-10-05T11:33:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)false |
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