Transmissão de preços no mercado de cana-de-açúcar entre os Estados de São Paulo e Paraná

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Tomasetto, Mariza Zeni de Castro lattes
Orientador(a): Shikida, Pery Francisco Assis lattes
Banca de defesa: Lima, Jandir Ferrera de lattes, Shikida, Cláudio Djissey lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio
Departamento: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
País: BR
Palavras-chave em Português:
Cana-de-açúcar
Séries temporais
Transmissão de preços
Palavras-chave em Inglês:
Sugarcane
Time series
Price transmission
Área do conhecimento CNPq:
CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Link de acesso: http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2260
Resumo: The aim of this study was to analyze the spatial price transmission between the sugarcane markets of Sao Paulo and Paraná, from January 1995 to February 2009. The study adopted the Box-Jenkins method for models of Auto Regressive Moving Average (ARIMA) applied to time series, the unit root Augmented Dickey-Fuller test (ADF), an Engle-Granger cointegration test, a transfer function model and the Error Correction Model (MCE). The results indicated that the series are co-integrated, that is, there is long-term relationship. The elasticity of price transmission, both the long-term and the short-term, presented itself inelastic. Furthermore, it is observed, in the short-term, an unanticipated shock in the price of the sugarcane in Sao Paulo in the magnitude of 41.19% to the price of the sugarcane in Paraná. In the long term, unanticipated shocks in the price of sugarcane in São Paulo are transmitted with a magnitude equal to 99.84%. This relationship is inelastic, though very close to a unitary elasticity. Therefore, it can be concluded that even though the Law of One Price is not validated, this result shows a high degree of spatial integration of prices between the two markets, as expected.
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