Previsão do índice bursatil IBEX 35 usando redes neurais artificiais

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Falcón Canillas, Salvador
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
• Palavras-chave em Português: Previsão; Ibex 35; Bolsa de valores; Backpropagation; Feedforward; Cascade; Regressão generalizada; Forecast; Stock market; Generalized regression
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/11449/204724

A previsão de índices bolsistas de diferentes bolsas de valores é uma das questões mais importantes para economistas e investidores, a fim de conhecer, antecipadamente, os movimentos que ocorrem no mercado de investimento. Os investidores confiam, frequentemente, no seu conhecimento da economia dos mercados, dos fatores macroeconômicos dos países e de outros recursos, tais como: o comportamento dos gráficos de ações, para fazerem os seus investimentos da forma mais eficiente possível. O fato de serem pessoas que usam seu julgamento para investir no mercado de ações torna-se uma tarefa complicada, se não impossível, avaliar todos os fatores envolvidos no mercado de ações. Além dessa incapacidade, há fatores como elementos psicológicos e julgamentos errôneos subjetivos que podem levar o investidor a ter perdas econômicas, ou a não aproveitar boas oportunidades de investimento. Por essas razões, ao longo das últimas décadas, foram feitas tentativas de prever índices bolsistas, com diferentes sistemas entre eles: Modelos lineares, tais como ARIMA, Garch e Arch, redes neuronais tais como Feedforward Neural Network (FNN), Generalized Regression Neural Network (GRNN), Probabilistic Neural Network (PNN), etc. e a combinação de modelos lineares e redes neurais. Nesta pesquisa propõe-se uma forma como realizar a previsão do valor no dia seguinte do índice de ações espanhol IBEX 35, utilizando três redes neurais artificiais diferentes e comparando o desempenho de cada uma dessas redes em diferentes situações. O IBEX 35 é o principal índice de referência do mercado acionário da bolsa espanhola. É formado pelas 35 empresas mais líquidas listadas no Sistema de Interconexão da Bolsa de Valores Espanhola nas quatro bolsas de valores espanholas. As redes neurais a serem empregadas são Feedforward, Cascade-Forward e Generalized Regression