Estudo de séries temporais dos preços da gasolina, etanol e açúcar no estado de São Paulo através da transfer entropy

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Flores, Yuliana Apaza [UNESP]
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Séries temporais
Transfer entropy
Preços de commodities
Transferência de informação
Time Series
Commodity prices
Information transfer
Link de acesso: https://hdl.handle.net/11449/296361
Resumo: As commodities são produtos de alta comercialização e desempenham um papel crucial na economia mundial, com seus preços determinados no mercado internacional pela dinâmica de oferta e demanda. Neste trabalho, foi analisada a dinâmica das séries temporais dos preços das seguintes commodities: gasolina, etanol e açúcar, no estado de São Paulo, no período de 9 de maio de 2004 a 19 de novembro de 2023. Para isso, foi utilizada a medida de Transfer Entropy, um parâmetro assimétrico que avalia a quantidade de informação transferida de uma fonte para um destino, identificando mudanças estruturais associadas a fatores econômicos e de mercado. A análise foi aplicada às séries temporais de preços, retornos e volatilidade dessas commodities, considerando os períodos pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia de Covid-19. Esses três períodos apresentam dinâmicas claramente distintas. Antes da pandemia, os mercados eram estáveis e previsíveis, com interações moderadas entre as commodities. Durante a pandemia, a volatilidade e a interdependência aumentaram significativamente, refletindo as disrupções globais. No período pós-pandemia, os mercados começaram a se estabilizar, mas com um novo equilíbrio e dinâmicas influenciadas por fatores externos, como tensões geopolíticas e políticas energéticas. Os resultados obtidos mostram que a Covid-19 afetou a relação entre os preços das commodities açúcar, etanol e gasolina. A Transfer Entropy se mostrou eficiente para quantificar o fluxo de informações entre as séries temporais de preços dessas commodities e elucidar a direcionalidade da tranferêcia.
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