Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Gabbay, Arthur Monteiro lattes
Orientador(a): Kimura, Herbert lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Administração de Empresas
Departamento: Administração
País: BR
Palavras-chave em Português:
risco operacional
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
Palavras-chave em Inglês:
operational risk
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Link de acesso: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334
Resumo: Many authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA.
id UPM_28e523579c7dd815ee2a38beb2ece7c8
oai_identifier_str oai:dspace.mackenzie.br:10899/23334
network_acronym_str UPM
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
repository_id_str
spelling 2016-03-15T19:25:23Z2020-05-28T18:03:41Z2010-10-222020-05-28T18:03:41Z2010-08-11GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334Many authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA.O risco operacional é considerado por muitos autores uma variável determinante para a manutenção do equilíbrio do mercado financeiro global. O objetivo desta dissertação é estudar o desenvolvimento de uma modelo de Abordagem de Mensuração Avançada (AMA),mais especificamente a Loss Distribution Approach (LDA), sobre um banco de dados reais de perdas operacionais. Mais especificamente este estudo promove uma análise sobre os resultados e sobre eventuais limitações relacionadas à aplicação do modelo. Para realização destes objetivos, abordam-se as definições do risco operacional, simulação de Monte Carlo e value-at-risk (VaR), haja vista que estes são conceitos cruciais para a aplicação do LDA.Fundo Mackenzie de Pesquisaapplication/pdfporUniversidade Presbiteriana MackenzieAdministração de EmpresasUPMBRAdministraçãorisco operacionalLoss Distribution Approach (LDA)Monte CarloVaR (Value-at-Risk)operational riskLoss Distribution Approach (LDA)Monte CarloVaR (Value-at-Risk)CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOSimulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDAinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisKimura, Herberthttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367http://lattes.cnpq.br/3044530636508915Gabbay, Arthur Monteirohttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2858/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdf.jpghttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/502/1/Arthur%20Monteiro%20Gabbay.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIE10899/233342020-05-28 15:03:41.139Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRI
dc.title.por.fl_str_mv Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
title Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
spellingShingle Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
Gabbay, Arthur Monteiro
risco operacional
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
operational risk
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
title_short Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
title_full Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
title_fullStr Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
title_full_unstemmed Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
title_sort Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
author Gabbay, Arthur Monteiro
author_facet Gabbay, Arthur Monteiro
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Kimura, Herbert
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/2048706172366367
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv http://lattes.cnpq.br/3044530636508915
dc.contributor.author.fl_str_mv Gabbay, Arthur Monteiro
contributor_str_mv Kimura, Herbert
dc.subject.por.fl_str_mv risco operacional
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
topic risco operacional
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
operational risk
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
dc.subject.eng.fl_str_mv operational risk
Loss Distribution Approach (LDA)
Monte Carlo
VaR (Value-at-Risk)
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
description Many authors consider Operational Risk as a key variable for maintaining the balance of the global financial market. The objective of this dissertation is to study the development of a Advanced Measurement Approach (AMA), specifically the Loss Distribution Approach (LDA) on a database of actual operational losses. Being more specifically, this study promotes an analysis about the results and possible limitations related to the implementation of the model. To achieve these goals, it is needed to discuss the definitions of Operational Risk, Monte Carlo Simulation and value-at-risk (VaR), considering that these concepts are crucial to the implementation of the LDA.
publishDate 2010
dc.date.available.fl_str_mv 2010-10-22
2020-05-28T18:03:41Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2010-08-11
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2016-03-15T19:25:23Z
2020-05-28T18:03:41Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334
identifier_str_mv GABBAY, Arthur Monteiro. Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.
url http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23334
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
dc.publisher.program.fl_str_mv Administração de Empresas
dc.publisher.initials.fl_str_mv UPM
dc.publisher.country.fl_str_mv BR
dc.publisher.department.fl_str_mv Administração
publisher.none.fl_str_mv Universidade Presbiteriana Mackenzie
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE
instname_str Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron_str MACKENZIE
institution MACKENZIE
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1757174471372832768

Registros relacionados