O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio de
Orientador(a): Ziegelmann, Flavio Augusto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Mercado financeiro
Crise econômica
Blocos econômicos
Brasil
Rússia
China
Índia
Estados Unidos
Palavras-chave em Inglês:
Financial contagion
Financial data
Kernel Estimators
Copulas
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/172462
Resumo: Os mercados financeiros são de extrema relevância para as diversas economias do mundo. Sua efetividade na atração de capitais e investimentos é notória. Atualmente, o fluxo financeiro entre os diversos países é muito intenso, devido ao fenômeno da globalização. Tal situação provoca transmissão de crises financeiras entre diferentes países. Neste contexto, a avaliação de contágio financeiro torna-se um tema bastante relevante. A presente dissertação almejou verificar se houve contágio financeiro da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Para tanto, foram utilizadas duas metodologias distintas. Uma delas, devido a Fermanian et al. (2002), foi empregada para estimação não paramétrica das cópulas via kernel. Assim, pode-se averiguar se houve aumento significativo nas medidas de dependência. A outra, desenvolvida por Remillard e Scaillet (2009), é um teste de comparação entre duas cópulas empíricas que investiga se houve mudança na estrutura de dependência no período de crise. Os dois procedimentos metodológicos indicaram a ocorrência de contágio da crise americana de 2008 sobre todos os países do BRIC.
id URGS_339b18339a4601d8c3d059ed70448c78
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/172462
network_acronym_str URGS
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
repository_id_str
spelling Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio deZiegelmann, Flavio Augusto2018-02-07T02:40:24Z2017http://hdl.handle.net/10183/172462001051403Os mercados financeiros são de extrema relevância para as diversas economias do mundo. Sua efetividade na atração de capitais e investimentos é notória. Atualmente, o fluxo financeiro entre os diversos países é muito intenso, devido ao fenômeno da globalização. Tal situação provoca transmissão de crises financeiras entre diferentes países. Neste contexto, a avaliação de contágio financeiro torna-se um tema bastante relevante. A presente dissertação almejou verificar se houve contágio financeiro da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Para tanto, foram utilizadas duas metodologias distintas. Uma delas, devido a Fermanian et al. (2002), foi empregada para estimação não paramétrica das cópulas via kernel. Assim, pode-se averiguar se houve aumento significativo nas medidas de dependência. A outra, desenvolvida por Remillard e Scaillet (2009), é um teste de comparação entre duas cópulas empíricas que investiga se houve mudança na estrutura de dependência no período de crise. Os dois procedimentos metodológicos indicaram a ocorrência de contágio da crise americana de 2008 sobre todos os países do BRIC.Financial markets are extremely relevant to the world's diverse economies. Its effectiveness in attracting capital and investments is notorious. Currently, the financial flow between the various countries is very intense, due to the phenomenon of globalization. This situation leads to the transmission of financial crises between different countries. In this context, the evaluation of financial contagion becomes a very relevant issue. The present dissertation aimed to verify if there was financial contagion of the 2008 US crisis on the BRIC countries (Brazil, Russia, India and China). For that, two different methodologies were used. One of them, due to Fermanian et al. (2002), was used for non-parametric estimation of copula via kernel. Thus, it can be verified if there was a significant increase in the measures of dependence. The other, developed by Remillard and Scaillet (2009), is a test of comparison between two empirical copulas that investigates if there was a change in the dependency structure in the crisis period. The two methodological procedures indicated the occurrence of contagion of the American crisis of 2008 on all BRIC countries.application/pdfporMercado financeiroCrise econômicaBlocos econômicosBrasilRússiaChinaÍndiaEstados UnidosFinancial contagionFinancial dataKernel EstimatorsCopulasO contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPrograma de Pós-Graduação em EconomiaPorto Alegre, BR-RS2017mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL001051403.pdf001051403.pdfTexto completoapplication/pdf2315063http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/1/001051403.pdf792b207da8737416ea71d043abcd4368MD51TEXT001051403.pdf.txt001051403.pdf.txtExtracted Texttext/plain118251http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/2/001051403.pdf.txtbf15d47801ec3f2bb8bc7a9d0e3f93eeMD52THUMBNAIL001051403.pdf.jpg001051403.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1017http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/3/001051403.pdf.jpge2513d200b095168acaa24a17adb233eMD5310183/1724622018-10-25 10:07:43.033oai:www.lume.ufrgs.br:10183/172462Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532018-10-25T13:07:43Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
title O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
spellingShingle O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio de
Mercado financeiro
Crise econômica
Blocos econômicos
Brasil
Rússia
China
Índia
Estados Unidos
Financial contagion
Financial data
Kernel Estimators
Copulas
title_short O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
title_full O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
title_fullStr O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
title_full_unstemmed O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
title_sort O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
author Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio de
author_facet Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio de
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Oliveira, Paulo Henrique Lorena Inácio de
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Ziegelmann, Flavio Augusto
contributor_str_mv Ziegelmann, Flavio Augusto
dc.subject.por.fl_str_mv Mercado financeiro
Crise econômica
Blocos econômicos
Brasil
Rússia
China
Índia
Estados Unidos
topic Mercado financeiro
Crise econômica
Blocos econômicos
Brasil
Rússia
China
Índia
Estados Unidos
Financial contagion
Financial data
Kernel Estimators
Copulas
dc.subject.eng.fl_str_mv Financial contagion
Financial data
Kernel Estimators
Copulas
description Os mercados financeiros são de extrema relevância para as diversas economias do mundo. Sua efetividade na atração de capitais e investimentos é notória. Atualmente, o fluxo financeiro entre os diversos países é muito intenso, devido ao fenômeno da globalização. Tal situação provoca transmissão de crises financeiras entre diferentes países. Neste contexto, a avaliação de contágio financeiro torna-se um tema bastante relevante. A presente dissertação almejou verificar se houve contágio financeiro da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Para tanto, foram utilizadas duas metodologias distintas. Uma delas, devido a Fermanian et al. (2002), foi empregada para estimação não paramétrica das cópulas via kernel. Assim, pode-se averiguar se houve aumento significativo nas medidas de dependência. A outra, desenvolvida por Remillard e Scaillet (2009), é um teste de comparação entre duas cópulas empíricas que investiga se houve mudança na estrutura de dependência no período de crise. Os dois procedimentos metodológicos indicaram a ocorrência de contágio da crise americana de 2008 sobre todos os países do BRIC.
publishDate 2017
dc.date.issued.fl_str_mv 2017
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2018-02-07T02:40:24Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/172462
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 001051403
url http://hdl.handle.net/10183/172462
identifier_str_mv 001051403
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/1/001051403.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/2/001051403.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/172462/3/001051403.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 792b207da8737416ea71d043abcd4368
bf15d47801ec3f2bb8bc7a9d0e3f93ee
e2513d200b095168acaa24a17adb233e
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv lume@ufrgs.br||lume@ufrgs.br
_version_ 1797065095395672064

Registros relacionados