Cópulas tempo-variantes em finanças

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Silva Filho, Osvaldo Candido da
Orientador(a): Ziegelmann, Flavio Augusto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Mercado financeiro
Volatilidade
Tomada de decisão
Palavras-chave em Inglês:
Asymmetric dependence
Time-varying copulas
Skewed-t GARCH
Markov switiching
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/25771
Resumo: A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem aos agentes que se deparam com este problema um poderoso e flexível instrumento para modelar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias e que é preferível ao instrumento tradicional baseado na correlação linear. Neste estudo, nós analisamos a dinâmica temporal da estrutura de dependência entre índices de mercados financeiros internacionais e propomos um novo procedimento para capturar a estrutura de dependência ao longo do tempo. Adicionalmente, estudamos alguns fatos estilizados sobre índices de mercados financeiros como a relação entre volume-volatilidade e retorno-volatilidade.
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