Modelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futuros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2023
Autor(a) principal: Barcelos, Boris Mar
Orientador(a): Filomena, Tiago Pascoal
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Mercado de ações
Crédito bancário
Volatilidade
Carteiras de investimento
Portfólio
Administração financeira
Palavras-chave em Inglês:
Hedge
Optimization
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/268352
Resumo: Este trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. O trabalho propõe um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a partir de testes com dados reais.
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spelling Barcelos, Boris MarFilomena, Tiago Pascoal2023-12-13T03:25:36Z2023http://hdl.handle.net/10183/268352001189798Este trabalho aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra oscilações nas taxas de juros. O trabalho propõe um modelo de otimização matemática para resolver o problema de imunização de carteiras de renda fixa, considerando restrições de liquidez e de contratos, além de avaliar a sua eficácia em diferentes cenários a partir de testes com dados reais.This work addresses the importance of protecting assets in banking credit portfolios against market volatility, with a focus on market risk associated with the yield curve. The strategy used to mitigate this risk is Asset and Liability Management (ALM), emphasizing portfolio immunization as a means to shield against interest rate fluctuations. The study proposes a mathematical optimization model to solve the problem of fixed-income portfolio immunization, considering liquidity and contract constraints, and evaluates its effectiveness in various scenarios through real data testings.application/pdfporMercado de açõesCrédito bancárioVolatilidadeCarteiras de investimentoPortfólioAdministração financeiraHedgeOptimizationModelo de otimização para imunização de carteira de crédito com restrições de liquidez e número de contratos de DI futurosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2023mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001189798.pdf.txt001189798.pdf.txtExtracted Texttext/plain112841http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/268352/2/001189798.pdf.txt7eed8632c1eaaa50c7ef0b9906e29047MD52ORIGINAL001189798.pdfTexto completoapplication/pdf630033http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/268352/1/001189798.pdfa70ed9879fd9401d027a2e3fa50621a3MD5110183/2683522023-12-14 04:23:57.234185oai:www.lume.ufrgs.br:10183/268352Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br||lume@ufrgs.bropendoar:18532023-12-14T06:23:57Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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