Um estudo sobre a previsibilidade dos preços de imóveis de Porto Alegre : evidências dos mercados de venda e de locação

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: Ramos, Henrique Pinto
• Orientador(a): Perlin, Marcelo Scherer
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Imóveis; Locação de imóveis; Precificação
• Palavras-chave em Inglês: Real estate; Hedonic prices; Spatial econometrics; Forecasting; Model confidence set
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/140705

Esta dissertação apresenta um estudo sobre o mercado imobiliário de Porto Alegre que tem como objetivo verificar a formação de preços dos mercados de venda e de locação. Este objetivo é cumprido de duas formas: a) analisando como o tempo que um imóvel está no mercado afeta seu preço e b) comparando como diferentes modelos econométricos preveem os preços de imóveis da capital gaúcha. Para o primeiro tópico, encontram-se evidências de que os proprietários reduzem, em média, 9% o valor de locação para atrair clientes à medida que o tempo passa. Isto não se concretiza da mesma forma no mercado de venda, uma vez que há uma valorização à medida que o imóvel está no mercado. Para o segundo tópico, foram estimados cinco modelos (ingênuo, MQO, SAR, SEM e combinação) para averiguar a performance de previsão fora da amostra dos preços de imóveis. Embora as estatísticas descritivas dos erros não permitam análises conclusivas a respeito dos modelos, a estimação do model confidence set de Hansen et al. (2011) mostra o modelo ingênuo como a melhor série de previsões para os mercados de venda e de locação.