Modelo logístico aplicado a risco de crédito de uma cooperativa do sistema financeiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Büttenbender, Elisa Oliveira
Orientador(a): Morais, Igor Alexandre Clemente
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
Departamento: Escola de Gestão e Negócios
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Previsão
Crédito
Risco
Inadimplência
Palavras-chave em Inglês:
Forecast
Credit
Risk
Default
Área do conhecimento CNPq:
ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia
Link de acesso: http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4664
Resumo: Este trabalho tem como tema a mensuração do risco de crédito do segmento pessoa física. Aborda as teorias atreladas ao risco, as medidas de risco, o acordo da Basileia e a crise financeira iniciada em 2007, nos Estados Unidos. Também procura explicar os modelos de risco tidos como tradicionais: análise discriminante e regressão logística. Aplica o modelo econométrico regressão logística para avaliar quais variáveis têm maior possibilidade de recorrer em inadimplência. Essas variáveis constavam numa amostra extraída de uma unidade de um banco de dados de uma cooperativa do sistema financeiro nacional de atuação na área da saúde e engenharias. Esta peculiaridade leva à análise de indivíduos com perfis semelhantes (formação, renda, escolaridade) que propiciam a insolvência do cliente.
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spelling 2015-07-31T00:28:37Z2015-07-31T00:28:37Z2013-11-21Submitted by Fabricia Fialho Reginato (fabriciar) on 2015-07-31T00:28:37Z No. of bitstreams: 1 ElisaButtenbender.pdf: 513447 bytes, checksum: 3ae6a645ed97006d77a5b044132c130f (MD5)Made available in DSpace on 2015-07-31T00:28:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ElisaButtenbender.pdf: 513447 bytes, checksum: 3ae6a645ed97006d77a5b044132c130f (MD5) Previous issue date: 2015-10-21Este trabalho tem como tema a mensuração do risco de crédito do segmento pessoa física. Aborda as teorias atreladas ao risco, as medidas de risco, o acordo da Basileia e a crise financeira iniciada em 2007, nos Estados Unidos. Também procura explicar os modelos de risco tidos como tradicionais: análise discriminante e regressão logística. Aplica o modelo econométrico regressão logística para avaliar quais variáveis têm maior possibilidade de recorrer em inadimplência. Essas variáveis constavam numa amostra extraída de uma unidade de um banco de dados de uma cooperativa do sistema financeiro nacional de atuação na área da saúde e engenharias. Esta peculiaridade leva à análise de indivíduos com perfis semelhantes (formação, renda, escolaridade) que propiciam a insolvência do cliente.This paper has as its theme the measurement of the individual credit risk. It approaches the theories linked to risk, risk measures, the Basel agreement and the financial crisis started in 2007, in the United States. It also seeks to explain the risk models taken as traditional: discriminant analysis and logistic regression. It applies the logistic regression econometric model to assess which variables are more likely to appeal to default. These variables are contained in a sample extracted from a database unit of a cooperative of the national financial system in the experienced areas of healthcare and engineering. This peculiarity leads to the analysis of individuals with similar profiles (education, income, education) that allow the customer insolvency.NenhumaBüttenbender, Elisa Oliveirahttp://lattes.cnpq.br/5458529896644856http://lattes.cnpq.br/5515708846105096Morais, Igor Alexandre ClementeUniversidade do Vale do Rio dos SinosPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUnisinosBrasilEscola de Gestão e NegóciosModelo logístico aplicado a risco de crédito de uma cooperativa do sistema financeiroACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::EconomiaPrevisãoCréditoRiscoInadimplênciaForecastCreditRiskDefaultinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4664info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos)instname:Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)instacron:UNISINOSORIGINALElisaButtenbender.pdfElisaButtenbender.pdfapplication/pdf513447http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/UNISINOS/4664/1/ElisaButtenbender.pdf3ae6a645ed97006d77a5b044132c130fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82099http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/UNISINOS/4664/2/license.txte130fff006551e19abf270f718b7ab21MD52UNISINOS/46642015-10-16 13:07:26.016oai:www.repositorio.jesuita.org.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.repositorio.jesuita.org.br/oai/requestopendoar:2015-10-16T16:07:26Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)false
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