Processo de Bernoulli correlacionado
| Ano de defesa: | 2019 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-144638/ |
Resumo: | O processo de Bernoulli independente, que nada mais é que uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli, já é amplamente conhecido na literatura estatística. Esta dissertação lida com uma generalização de tal processo: o processo de Bernoulli correlacionado, isto é, variáveis aleatórias Bernoulli dependentes em que a probabilidade de sucesso num determinado instante n+1 é uma função linear do número de sucessos até o instante n. Para este modelo, apresentamos a Lei Forte dos Grandes Números, o Teorema Central do Limite e a Lei do Logaritmo Iterado. |
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Processo de Bernoulli correlacionadoCorrelated Bernoulli processCentral limit theoremCorrelated Bernoulli processLaw of the iterated logarithmLei do Logaritmo iteradoLei forte dos grandes númerosProcesso de Bernoulli correlacionadoStrong law of the large numbersO processo de Bernoulli independente, que nada mais é que uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli, já é amplamente conhecido na literatura estatística. Esta dissertação lida com uma generalização de tal processo: o processo de Bernoulli correlacionado, isto é, variáveis aleatórias Bernoulli dependentes em que a probabilidade de sucesso num determinado instante n+1 é uma função linear do número de sucessos até o instante n. Para este modelo, apresentamos a Lei Forte dos Grandes Números, o Teorema Central do Limite e a Lei do Logaritmo Iterado.The independent Bernoulli process, which is a sequence of independent Bernoulli random variables, is already widely known in the statistical literature. This masters thesis works with a generalization of this process: the correlated Bernoulli process, that is, dependent Bernoulli random variables in which the probabilityof success at time n+1 is a linear function of the number of successes until time n. For this model, we present the Strong Law of Large Numbers, the Central Limit Theorem and Law of the Iterated Logarithm.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPGava, Renato JacobNovaes, Ricardo de Carli2019-06-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-144638/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2019-11-08T23:52:59Zoai:teses.usp.br:tde-29082019-144638Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212019-11-08T23:52:59Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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O processo de Bernoulli independente, que nada mais é que uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli, já é amplamente conhecido na literatura estatística. Esta dissertação lida com uma generalização de tal processo: o processo de Bernoulli correlacionado, isto é, variáveis aleatórias Bernoulli dependentes em que a probabilidade de sucesso num determinado instante n+1 é uma função linear do número de sucessos até o instante n. Para este modelo, apresentamos a Lei Forte dos Grandes Números, o Teorema Central do Limite e a Lei do Logaritmo Iterado. |
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