Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2000
Autor(a) principal: Assunção, Hugo Gonçalves Vieira de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
CAPM
Index tracking
Markowitz model
Modelo de Markowitz
Otimização de carteiras
Portfolio optimization
Rastreamento de índices
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/
Resumo: Nesta dissertação vamos discorrer sobre algoritmos de otimização em administração de carteiras de investimento. O objetivo final do trabalho será, dado um conjunto de ativos financeiros, compor carteiras que rastreiem, ou sigam, determinados benchmarks. Para isso precisamos primeiro estudar fundamentos teóricos sobre como mensurar o comportamento dessas carteiras, bem como sobre propriedades probabilísticas as quais serão assumidas para o mercado financeiro. Nesse sentido, veremos os Modelos de Markowitz e do CAPM para, então, verificar na prática a aplicabilidade destes conceitos através de modelos para rastreamento em carteiras de investimento.
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