Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Veiga, Rafael Paschoarelli
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Market Risk
Renda Fixa
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Títulos Públicos
VaR
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-12052007-105921/
Resumo: Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
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