Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: Rosalino, Marcos Braga
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Finanças
Finance
Financial markets
Financial options
Mercado financeiro
Opções financeiras
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Resumo: Esta dissertação tem o objetivo de desenvolver um modelo a fim de otimizar a imunização do Vega de um livro de volatilidade composto por opções com maturidade de longo prazo utilizando para isso opções com maturidade de curto prazo. O objeto de estudo desta dissertação é o mercado de taxa de câmbio dólar/real e suas opções disponíveis. O período estudado foi o de janeiro de 1999 até julho de 2005. Ao longo da dissertação será mostrado que o método de desenvolver uma imunização ótima pode ser aplicado em qualquer livro de opções (ações, commodities etc.).
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