A rigidez nominal de preços na cidade de São Paulo: evidências baseadas em microdados do índice de preços ao consumidor da FIPE

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Lopes, Luciana Teagno
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Economia
Economy
Índice de preços ao consumidor
Macroeconomia
Macroeconomics
The price index consumer
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-13012009-165431/
Resumo: Esta pesquisa investiga o comportamento de determinação de preços na cidade de São Paulo. São analisadas mais de seis milhões de cotações do índice de preços ao consumidor da FIPE. Os principais resultados são: (i) a freqüência média de mudança dos preços é de 32,35% ao mês; (ii) os preços duram em média 2,56 meses; (iii) há grande heterogeneidade entre produtos quanto ao comportamento de mudança dos preços; (iv) 40% das mudanças de preço são para baixo; (v) as mudanças de preço possuem magnitude considerável; (vi) a freqüência de mudança dos preços exibe padrões sazonais em alguns grupos; (vii) a freqüência de mudança dos preços respondeu às incertezas eleitorais de 2002 em alguns grupos; (viii) as funções de risco comum são decrescentes e apresentam picos na duração correspondente a doze meses para alguns subgrupos, e (ix) o risco de mudança dos preços responde ao índice inflacionário para aproximadamente 70% dos subgrupos.
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