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O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: Ramos, Wagner Vieira
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Agent-based models
Aprendizado de máquinas
Fatos estilizados
Machine learning
Mercado financeiro
Modelo baseado em agentes
Stock market
Stylized facts
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-10082016-100833/
Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar como a distribuição de investidores entre aleatórios, grafistas, fundamentalistas e híbridos afeta a dinâmica de um mercado de ações representada por fatos estilizados. Para realização desse trabalho, foi desenvolvido um simulador de mercado de ações baseado em agentes, no qual são incorporadas regras e características do mercado de ações da BM&FBOVESPA. Os agentes grafistas, fundamentalistas e híbridos aprendem com a experiência. O simulador foi executado um número de vezes para diversas distribuições de perfis e os resultados foram analisados com o objetivo de identificar relações entre tais distribuições e os fatos estilizados estudados
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