Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Gómez, Luz Marina Gómez
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Análise De Séries Temporais
Estatística Aplicada
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Resumo: Um dos problemas na análise de séries temporais é verificar se uma série apresenta mudança na paersistência em um determinado ponto da série, conhecido ou não. Esta é uma questão importante, porque tal mudança pode afetar bastante a eficiência dos testes de raiz unitária, levando a uma classificação incorreta da série. Apresentamos várias técnicas desenvolvidas por Banerjee, Leybourne, Taylor e Busertti e Taylor para resolver esse tipo de problema. Quando a hipótese nula especifica um processo I(1) em toda a extensão da série a teoria é desenvolvida para uma série de estatísticas que podem ser recursivas, móveis ou seqënciais, dependendo da maneira como são construídas as sub-amostras da sérieanalisada. No caso da hipótese nula especificar um processo I(0), serão utilizados testes do tipo razão. Em ambos os casos, a hipótese alternativa é de uma mudança na persistência. Alguns testes permitem a estimação do ponto de quebra, caso ele exista
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