Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Barros, Fabiana Uchôa
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Asymptotic skewnes
Bartlett-type correction
Coeficiente de assimetria
Coeficiente de curtose
Correção tipo-Bartlett
Estimadores de máxima verossimilhança
Heteroskedastic generalized linear models
Matriz de covariâncias de segunda ordem
Maximum likelihood estimators
Second-order covariance matrix
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052017-103436/
Resumo: Nesta tese, desenvolvemos refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedásticos (Smyth, 1989). Inicialmente, obtemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelos viés de primeira ordem. Com base na matriz obtida, sugerimos modificações na estatística de Wald. Posteriormente, derivamos os coeficientes do fator de correção tipo-Bartlett para a estatística do teste gradiente. Em seguida, obtemos o coeficiente de assimetria assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Finalmente, exibimos o coeficiente de curtose assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Analisamos os resultados obtidos através de estudos de simulação de Monte Carlo.
id USP_45e91785221141d396e8cb40f96f919b
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-12052017-103436
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str
spelling Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticosAsymptotic refinements in heteroskedastic generalized linear modelsAsymptotic skewnesBartlett-type correctionCoeficiente de assimetriaCoeficiente de curtoseCorreção tipo-BartlettEstimadores de máxima verossimilhançaHeteroskedastic generalized linear modelsMatriz de covariâncias de segunda ordemMaximum likelihood estimatorsSecond-order covariance matrixNesta tese, desenvolvemos refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedásticos (Smyth, 1989). Inicialmente, obtemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelos viés de primeira ordem. Com base na matriz obtida, sugerimos modificações na estatística de Wald. Posteriormente, derivamos os coeficientes do fator de correção tipo-Bartlett para a estatística do teste gradiente. Em seguida, obtemos o coeficiente de assimetria assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Finalmente, exibimos o coeficiente de curtose assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Analisamos os resultados obtidos através de estudos de simulação de Monte Carlo.In this thesis, we have developed asymptotic refinements in heteroskedastic generalized linear models (Smyth, 1989). Initially, we obtain the second-order covariance matrix for the maximum likelihood estimators corrected by the bias of first-order. Based on the obtained matrix, we suggest changes in Wald statistics. In addition, we derive the coeficients of the Bartlett-type correction factor for the statistical gradient test. After, we get asymptotic skewness of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Finally, we show the asymptotic kurtosis coeficient of the distribution of the maximum likelihood estimators of the model parameters. Monte Carlo simulation studies are developed to evaluate the results obtained.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBotter, Denise AparecidaSandoval, Monica CarneiroBarros, Fabiana Uchôa2017-03-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052017-103436/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-15T15:52:02Zoai:teses.usp.br:tde-12052017-103436Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-15T15:52:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
Asymptotic refinements in heteroskedastic generalized linear models
title Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
spellingShingle Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
Barros, Fabiana Uchôa
Asymptotic skewnes
Bartlett-type correction
Coeficiente de assimetria
Coeficiente de curtose
Correção tipo-Bartlett
Estimadores de máxima verossimilhança
Heteroskedastic generalized linear models
Matriz de covariâncias de segunda ordem
Maximum likelihood estimators
Second-order covariance matrix
title_short Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
title_full Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
title_fullStr Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
title_full_unstemmed Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
title_sort Refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedáticos
author Barros, Fabiana Uchôa
author_facet Barros, Fabiana Uchôa
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Botter, Denise Aparecida
Sandoval, Monica Carneiro
dc.contributor.author.fl_str_mv Barros, Fabiana Uchôa
dc.subject.por.fl_str_mv Asymptotic skewnes
Bartlett-type correction
Coeficiente de assimetria
Coeficiente de curtose
Correção tipo-Bartlett
Estimadores de máxima verossimilhança
Heteroskedastic generalized linear models
Matriz de covariâncias de segunda ordem
Maximum likelihood estimators
Second-order covariance matrix
topic Asymptotic skewnes
Bartlett-type correction
Coeficiente de assimetria
Coeficiente de curtose
Correção tipo-Bartlett
Estimadores de máxima verossimilhança
Heteroskedastic generalized linear models
Matriz de covariâncias de segunda ordem
Maximum likelihood estimators
Second-order covariance matrix
description Nesta tese, desenvolvemos refinamentos assintóticos em modelos lineares generalizados heteroscedásticos (Smyth, 1989). Inicialmente, obtemos a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelos viés de primeira ordem. Com base na matriz obtida, sugerimos modificações na estatística de Wald. Posteriormente, derivamos os coeficientes do fator de correção tipo-Bartlett para a estatística do teste gradiente. Em seguida, obtemos o coeficiente de assimetria assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Finalmente, exibimos o coeficiente de curtose assintótico da distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Analisamos os resultados obtidos através de estudos de simulação de Monte Carlo.
publishDate 2017
dc.date.none.fl_str_mv 2017-03-07
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052017-103436/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052017-103436/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1865491713749942272

Registros relacionados