Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Domenici, João Alberto
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Finanças
Finance
Financial options - econometric models
Opções financeiras - modelos econométricos
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
Resumo: Busquei neste ensaio colaborar no suporte empírico às teorias económico-financeiras, aplicando métodos matemáticos e estatísticos a dados recentes de risco e retorno. Utilizei para tal, séries temporais mensais de índices de ações e de juros de títulos de renda fixa dos mercados brasileiro e norte-americano. Após apresentar ampla teoria, analisei várias propriedades individuais de cada série, como seus momentos, e também relações e interdependências, como cointegração e causalidade. Com a finalidade de estender a pesquisa aos conhecidos modelos AIRCH/GARCH, complementei o estudo com uma série longa de dados diários de preços do bezerro no mercado brasileiro, onde ajustem um modelo clássico para a média e para a variância condicional.
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