Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Zanetti, Antonio Cesar Baggio
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Decision theory
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Microeconomics - Models
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012009-190504/
Resumo: Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.
id USP_806238aa29c43bafdfa52d63f02df994
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-12012009-190504
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str
spelling Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüenciasSubjective expected utility with non-perfect consequences descriptionDecision theoryEscolha (Teoria econômica)Microeconomia - ModelosMicroeconomics - ModelsEsta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.This thesis reformulates the Savage\'s Decision Theory model relaxing the implicit hypothesis that a consequence must be a perfect description of a situation. We introduce Behavioral axioms on preferences defined over the set of acts and derive a new Expected Utility functional representation. Like on Savage\'s, there is an unique prior over states of world. The flexibility gain of this representation presents a solution for the Ellsberg paradox that does not rely on multiple priors, and allows for a new interpretation of risk aversion on the Expect Utility model.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPRocha, Fabiana FontesZanetti, Antonio Cesar Baggio2008-11-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012009-190504/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2016-07-28T16:09:57Zoai:teses.usp.br:tde-12012009-190504Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212016-07-28T16:09:57Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
Subjective expected utility with non-perfect consequences description
title Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
spellingShingle Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
Zanetti, Antonio Cesar Baggio
Decision theory
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Microeconomics - Models
title_short Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
title_full Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
title_fullStr Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
title_full_unstemmed Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
title_sort Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
author Zanetti, Antonio Cesar Baggio
author_facet Zanetti, Antonio Cesar Baggio
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Rocha, Fabiana Fontes
dc.contributor.author.fl_str_mv Zanetti, Antonio Cesar Baggio
dc.subject.por.fl_str_mv Decision theory
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Microeconomics - Models
topic Decision theory
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Microeconomics - Models
description Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.
publishDate 2008
dc.date.none.fl_str_mv 2008-11-24
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012009-190504/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12012009-190504/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815258048031096832

Registros relacionados