Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: Andrade, Plinio Lucas Dias
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
ABC
Approximate Bayesian computation
Bayesian inference
Computação bayesiana aproximada
Inferência bayesiana
Long memory stochastic process
Processo estocástico com memória longa
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/
Resumo: Neste trabalho propomos o uso de um método Bayesiano para estimar o parâmetro de memória de um processo estocástico com memória longa quando sua função de verossimilhança é intratável ou não está disponível. Esta abordagem fornece uma aproximação para a distribuição a posteriori sobre a memória e outros parâmetros e é baseada numa aplicação simples do método conhecido como computação Bayesiana aproximada (ABC). Alguns estimadores populares para o parâmetro de memória serão revisados e comparados com esta abordagem. O emprego de nossa proposta viabiliza a solução de problemas complexos sob o ponto de vista Bayesiano e, embora aproximativa, possui um desempenho muito satisfatório quando comparada com métodos clássicos.
id USP_8eb285443aabc16c6603a101f4761791
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-03052016-183520
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str
spelling Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABCEstimation of the memory index of stochastic processes with long memory: an ABC approachABCABCApproximate Bayesian computationBayesian inferenceComputação bayesiana aproximadaInferência bayesianaLong memory stochastic processProcesso estocástico com memória longaNeste trabalho propomos o uso de um método Bayesiano para estimar o parâmetro de memória de um processo estocástico com memória longa quando sua função de verossimilhança é intratável ou não está disponível. Esta abordagem fornece uma aproximação para a distribuição a posteriori sobre a memória e outros parâmetros e é baseada numa aplicação simples do método conhecido como computação Bayesiana aproximada (ABC). Alguns estimadores populares para o parâmetro de memória serão revisados e comparados com esta abordagem. O emprego de nossa proposta viabiliza a solução de problemas complexos sob o ponto de vista Bayesiano e, embora aproximativa, possui um desempenho muito satisfatório quando comparada com métodos clássicos.In this work we propose the use of a Bayesian method for estimating the memory parameter of a stochastic process with long-memory when its likelihood function is intractable or unavailable. Such approach provides an approximation for the posterior distribution on the memory and other parameters and it is based on a simple application of the so-called approximate Bayesian computation (ABC). Some popular existing estimators for the memory parameter are reviewed and compared to this method. The use of our proposal allows for the solution of complex problems under a Bayesian point of view and this proposal, although approximative, has a satisfactory performance when compared to classical methods.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPPereira, Carlos Alberto de BragancaRifo, Laura Leticia RamosAndrade, Plinio Lucas Dias2016-03-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-14T22:26:02Zoai:teses.usp.br:tde-03052016-183520Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-14T22:26:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
Estimation of the memory index of stochastic processes with long memory: an ABC approach
title Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
spellingShingle Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
Andrade, Plinio Lucas Dias
ABC
ABC
Approximate Bayesian computation
Bayesian inference
Computação bayesiana aproximada
Inferência bayesiana
Long memory stochastic process
Processo estocástico com memória longa
title_short Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
title_full Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
title_fullStr Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
title_full_unstemmed Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
title_sort Estimação do índice de memória em processos estocásticos com memória longa: uma abordagem via ABC
author Andrade, Plinio Lucas Dias
author_facet Andrade, Plinio Lucas Dias
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Pereira, Carlos Alberto de Braganca
Rifo, Laura Leticia Ramos
dc.contributor.author.fl_str_mv Andrade, Plinio Lucas Dias
dc.subject.por.fl_str_mv ABC
ABC
Approximate Bayesian computation
Bayesian inference
Computação bayesiana aproximada
Inferência bayesiana
Long memory stochastic process
Processo estocástico com memória longa
topic ABC
ABC
Approximate Bayesian computation
Bayesian inference
Computação bayesiana aproximada
Inferência bayesiana
Long memory stochastic process
Processo estocástico com memória longa
description Neste trabalho propomos o uso de um método Bayesiano para estimar o parâmetro de memória de um processo estocástico com memória longa quando sua função de verossimilhança é intratável ou não está disponível. Esta abordagem fornece uma aproximação para a distribuição a posteriori sobre a memória e outros parâmetros e é baseada numa aplicação simples do método conhecido como computação Bayesiana aproximada (ABC). Alguns estimadores populares para o parâmetro de memória serão revisados e comparados com esta abordagem. O emprego de nossa proposta viabiliza a solução de problemas complexos sob o ponto de vista Bayesiano e, embora aproximativa, possui um desempenho muito satisfatório quando comparada com métodos clássicos.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016-03-28
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-03052016-183520/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815257831837794304

Registros relacionados