Inferência em modelos com erros nas variáveis através do método do escore corrigido

• Ano de defesa: 1997
• Autor(a) principal: Gimenez, Patrícia Cristina
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Inferência Estatística
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-014437/

Neste trabalho apresentamos uma formulação geral para a metodologia baseada no escore corrigido (Nakamura, 1990), para inferência em modelos com erros nas variáveis. O método é aplicável tanto a modelos lineares quanto não lineares e permitetratar de forma unificada os casos funcional e estrutural. Exibimos um modelo simples para o qual a função escore corrigida não pode ser obtida como o gradiente de uma log-verossimilhança corrigida, mesmo existindo esta função. Portanto,estabelecemos condições de regularidade suficientes, sem referência à log-verossimilhança corrigida, para provar consistência e normalidade assintótica dos estimadores. Testes de hipóteses assintóticos baseados nos estimadores do escorecorrigido, são propostos. A eficiência relativa assintótica destes testes com respeito a testes 'naive' e testes baseados nas verdadeiras covariáveis, é calculada para uma classe particular de modelos lineares generalizados. A técnica é aplicadaem dois modelos de interesse, o modelo de calibração comparativa e o modelo de regressão Weibull