Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2012
Autor(a) principal: Silva Neto, Aníbal Emiliano da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
análise rolling
asset pricing models
consumption-based models.
factor models
Modelos de apreçamento de ativos
modelos de consumo.
modelos de fatores
rolling analysis
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/
Resumo: O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos.
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