Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1996
Autor(a) principal: Ferreira, Luiz Felipe Taunay
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Future interest rates
Interest rate
Investimentos
Investments
Política de preços
Pricing policy
Taxa de juros
Taxas de juros futuros
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/
Resumo: Esta dissertação tem duplo objetivo: discutir a metodologia risco-neutra usada na precificação de derivativos e os principais modelos de taxas de juros. A metodologia risco-neutra é mostrada como uma propriedade da existência de uma medida martingal equivalente. Os pontos fortes e fracos dos principais modelos de taxas de juros são apresentados.
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