Medidas macroprudenciais em um modelo DSGE: ancorando o requerimento contracíclico de capital

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Ferreira, Leonardo Nogueira
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Bancos
Banks
Financial system
Macroeconomia
Macroeconomics
Monetary policy
Política monetária
Sistema financeiro
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22012014-152834/
Resumo: A recente crise econômica internacional destacou a deficiência da estrutura regulatória então vigente no sistema financeiro. Desde então muitos trabalhos têm avaliado a introdução da política macroprudencial no arcabouço de um modelo DSGE. No entanto, seu foco primordial não tem sido na escolha da variável à qual o requerimento contracíclico de capital deve responder - a variável âncora. A fim de preencher essa lacuna, diferentes regras macroprudenciais foram introduzidas no modelo DSGE desenvolvido por Gerali et al. (2010) e os resultados foram comparados por meio de uma métrica de bem-estar. O crescimento do crédito foi a variável que apresentou melhor resultado.
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