Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Gomez Gomez, Luz Marina
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433/
Resumo: Nesta tese consideramos um modelo de regressão não paramétrica, quando a variável explicativa e um processo estritamente estacionário e alpha-mixing. São estudadas as condições sobre o processo Xt e sua estrutura de dependência, assim como do domínio da função f a ser estimada. Também são feitas as adaptações necessárias aos procedimentos para obter as taxas de convergência do risco para a norma Lp, no caso de ondaletas deformadas. Em relação às ondaletas adaptativas de Haar, obtêm-se as taxas de convergência do risco do estimador proposto. Mediante estudos de simulação, e avaliado o desempenho dos procedimentos propostos quando aplicados a amostras finitas sob diferentes níveis de perturbação do sinal e diferentes tamanhos da amostra. Também são feitas aplicações a dados reais.
id USP_b994c016d92c1685263ca073ac740e45
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-19062013-153433
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str
spelling Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletasNonparametric regression with stationary mixing processes.adapted Haar wavelet.alpha-mixingalpha-mixingnonparametric regressionondaletaondaleta adaptativa de Haarondaleta deformadaprocesso estacionárioregressão não paramétricastationary processwarped waveletwaveletNesta tese consideramos um modelo de regressão não paramétrica, quando a variável explicativa e um processo estritamente estacionário e alpha-mixing. São estudadas as condições sobre o processo Xt e sua estrutura de dependência, assim como do domínio da função f a ser estimada. Também são feitas as adaptações necessárias aos procedimentos para obter as taxas de convergência do risco para a norma Lp, no caso de ondaletas deformadas. Em relação às ondaletas adaptativas de Haar, obtêm-se as taxas de convergência do risco do estimador proposto. Mediante estudos de simulação, e avaliado o desempenho dos procedimentos propostos quando aplicados a amostras finitas sob diferentes níveis de perturbação do sinal e diferentes tamanhos da amostra. Também são feitas aplicações a dados reais.In this thesis we consider a nonparametric regression model, when the exploratory variables are alpha-mixing stationary processes. We obtain convergence rates for risk for Lp norm, via warped wavelets, under suitable regularity conditions. For estimation using design adapted Haar wavelets we obtain convergence rates for the risk of the proposed estimator. The performance of the estimators are assessed via simulation studies with dierent sample sizes and dierent signal-to-noise ratios. Applications to real data are also given.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMorettin, Pedro AlbertoGomez Gomez, Luz Marina2013-01-22info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-15T21:46:02Zoai:teses.usp.br:tde-19062013-153433Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-15T21:46:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
Nonparametric regression with stationary mixing processes.
title Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
spellingShingle Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
Gomez Gomez, Luz Marina
adapted Haar wavelet.
alpha-mixing
alpha-mixing
nonparametric regression
ondaleta
ondaleta adaptativa de Haar
ondaleta deformada
processo estacionário
regressão não paramétrica
stationary process
warped wavelet
wavelet
title_short Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
title_full Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
title_fullStr Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
title_full_unstemmed Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
title_sort Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
author Gomez Gomez, Luz Marina
author_facet Gomez Gomez, Luz Marina
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Morettin, Pedro Alberto
dc.contributor.author.fl_str_mv Gomez Gomez, Luz Marina
dc.subject.por.fl_str_mv adapted Haar wavelet.
alpha-mixing
alpha-mixing
nonparametric regression
ondaleta
ondaleta adaptativa de Haar
ondaleta deformada
processo estacionário
regressão não paramétrica
stationary process
warped wavelet
wavelet
topic adapted Haar wavelet.
alpha-mixing
alpha-mixing
nonparametric regression
ondaleta
ondaleta adaptativa de Haar
ondaleta deformada
processo estacionário
regressão não paramétrica
stationary process
warped wavelet
wavelet
description Nesta tese consideramos um modelo de regressão não paramétrica, quando a variável explicativa e um processo estritamente estacionário e alpha-mixing. São estudadas as condições sobre o processo Xt e sua estrutura de dependência, assim como do domínio da função f a ser estimada. Também são feitas as adaptações necessárias aos procedimentos para obter as taxas de convergência do risco para a norma Lp, no caso de ondaletas deformadas. Em relação às ondaletas adaptativas de Haar, obtêm-se as taxas de convergência do risco do estimador proposto. Mediante estudos de simulação, e avaliado o desempenho dos procedimentos propostos quando aplicados a amostras finitas sob diferentes níveis de perturbação do sinal e diferentes tamanhos da amostra. Também são feitas aplicações a dados reais.
publishDate 2013
dc.date.none.fl_str_mv 2013-01-22
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433/
url http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-19062013-153433/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815258299818311680