Forma funcional em econometria: uma aplicação à estimação de demanda de moeda para o Brasil

• Ano de defesa: 1977
• Autor(a) principal: Prado, Eleuterio Fernando da Silva
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Applied statistics; Econometria; Econometrics; Economia; Economia financeira; Economics; Estatística aplicada; Financial economics; Moedas; Money
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05062025-144854/

Esta dissertação investiga a influência da escolha da forma funcional na estimação de modelos econométricos, com aplicação à demanda de moeda para o Brasil. Utiliza-se a metodologia das transformações potência desenvolvida por Box e Cox (1964), que permite generalizar diversas especificações tradicionais como as formas linear e logarítmica e selecionar, de modo sistemático, a mais adequada aos dados. Desenvolve-se inicialmente a fundamentação teórica sobre as formas funcionais e a estimação de modelos generalizados, abordando questões estatísticas como máxima verossimilhança e propriedades dos estimadores. Na parte empírica, são estimadas funções de demanda de moeda para o Brasil, com dados trimestrais entre 1952 e 1969, considerando diferentes estruturas dinâmicas e modelos com defasagens distribuídas. O estudo demonstra que a especificação funcional afeta significativamente os resultados das estimações, a discriminação entre modelos alternativos e a análise da estabilidade dos parâmetros. Conclui-se que a escolha adequada da forma funcional é essencial para assegurar a validade teórica e a precisão empírica dos modelos econométricos, representando uma contribuição metodológica relevante para a pesquisa aplicada em economia.