Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2004
Autor(a) principal: Celoto, Rodrigo Rodrigues
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Avaliação de projetos
Investment theory
Opções reais
Project valuation
Real options
Teoria de investimento
Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/
Resumo: Neste trabalho é apresentado o suporte teórico necessário para a aplicação do apreçamento de opções reais com incertezas exógenas, inclusive com incertezas nãocomercializadas ou em mercados incompletos. Em seguida, o processo de modelagem de opções reais é analisado, sugere-se uma estrutura de modelagem de projetos com flexibilidade a partir de suas incertezas básicas, e comparam-se as duas principais abordagens atuais de modelagem de opções reais.
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spelling Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reaisRational pricing of projects with flexibility and exogenous uncertainty: one real options applicationAvaliação de projetosInvestment theoryOpções reaisProject valuationReal optionsTeoria de investimentoNeste trabalho é apresentado o suporte teórico necessário para a aplicação do apreçamento de opções reais com incertezas exógenas, inclusive com incertezas nãocomercializadas ou em mercados incompletos. Em seguida, o processo de modelagem de opções reais é analisado, sugere-se uma estrutura de modelagem de projetos com flexibilidade a partir de suas incertezas básicas, e comparam-se as duas principais abordagens atuais de modelagem de opções reais.In this work is presented the theoretical support needed for the application of real options pricing with exogenous uncertainties, include non-traded uncertainties and incomplete market uncertainties. It is also analyzed the process of real options modeling, suggesting a framework of project modeling with flexibility from its basic uncertainties, and it is compared the two main approaches for valuing real options.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPSiqueira, Jose de OliveiraCeloto, Rodrigo Rodrigues2004-08-13info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16042009-172526/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2016-07-28T16:09:59Zoai:teses.usp.br:tde-16042009-172526Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212016-07-28T16:09:59Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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