A função log-periódica e sua aplicação na previsão da reversão de tendências por meio da análise gráfica do mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Marco Antonio de Barros Penteado
Orientador(a): Jose de Oliveira Siqueira
Banca de defesa: Adolpho Walter Pimazoni Canton, Ricardo Humberto Rocha da Silva, Hellinton Hatsuo Takada, Alessandra Montini Ventura
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Administração
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Link de acesso: https://doi.org/10.11606/T.12.2008.tde-14082008-102631
Resumo: Este trabalho tem por objetivo mostrar que a função log-periódica pode ser utilizada na Análise Gráfica como um indicador do tipo oscilador, que prevê a reversão de tendências. Os testes realizados mostraram a viabilidade e eficácia de sua utilização, levando a significativas evidências em favor de sua utilização, quando os resultados são comparados àqueles obtidos através da utilização dos indicadores médias móveis, IFR e MACD e do rompimento de tendências.
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