Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: Nabholz, Rodrigo de Barros
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Control (Systems and control theory)
Controle (Teoria de sistemas e controle)
Decision making
Financial market
Investimentos (Otimização)
Investments (Optimization)
Mercado financeiro
Tomada de decisão
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-16092024-104549/
Resumo: Esta dissertação é dedicada ao estudo de modelos de otimização de carteiras de investimento, com ênfase em um modelo robusto formulado como um problema de otimização utilizando desigualdades matriciais lineares. Serão tratados aspectos teóricos e práticos desta classe de problemas. De aspecto teórico, apresentaremos os primeiros modelos de otimização de carteiras introduzidos por Harry Markowitz e seus principais resultados, alguns aprimoramentos do modelo original, o problema na forma de desigualdades matriciais lineares e a equivalência entre as formulações apresentadas. Realizaremos experimentos numéricos da formulação proposta, utilizando dados reais do mercado financeiro brasileiro.
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