Testes para hipoteses restritas em modelos de regressao log-gama generalizado e estrutural

• Ano de defesa: 1996
• Autor(a) principal: Rojas, Oscar Villanueva
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Inferência Paramétrica; Processos Estocásticos (Aplicações)
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-205223/

Neste trabalho estudamos a teoria de testes do tipo one-sided em duas classes de modelos de regressao com grande aplicabilidade em diversas areas do conhecimento. Discutimos inicialmente a teoria para modelos gerais de regressao e sob determinadas condicoes de regularidade mostramos que testes do tipo one-sided podem ser estendidos para modelos de regressao com distribuicao log-gama generalizada com parametro de escala nao-consistente. Obtemos tambem a distribuicao nula assintotica de estatisticas assintoticamente equivalentes. Para alguns casos particulares de hipoteses restritas, tais como ordem simples, ordem simples em forma de arvore, ordem do tipo loo e ordem unimodal em g populacoes e para os interceptos em modelos de regressao de retas paralelas mostramos que a distribuicao nula assintotica reduz para a distribuicao qui-quadrado barra, 'X BARRA POT.2'. Numa segunda etapa e de forma similar ao caso inicial, investigamos e aplicamos essa teoria ao modelo de regressao estrutural com erros nas variaveis. Apresentamos alguns estudos de simulacao e ilustramos a metodologia proposta com exemplos da literatura