Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: Magalhães, Tiago Maia
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Inferência Estatística
Inferência Paramétrica
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/
Resumo: Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.
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