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Orientador(a):
Pinto, Afonso de Campos
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Volatilidade implícita
Tipo de documento:
Dissertação
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Pinto, Afonso de Campos
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Volatilidade implícita
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1
Finding the option-implied country risk of Brazil
Por
Xavier, Ivan Savioli
Publicado em 2021
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Dissertação
2
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Por
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
Publicado em 2011
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Dissertação
3
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Por
Monteiro, Leonardo Herz
Publicado em 2021
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Dissertação
4
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
Por
Sena, Carolina Antunes Paes Fernandes
Publicado em 2019
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Dissertação
5
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
Por
Passos, Fernando Gouveia
Publicado em 2019
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Dissertação
6
Precificando autocallables com volatilidade estocástica utilizando a árvore implícita de Derman Kani
Por
Silva, Felipe Bernardo Almeida
Publicado em 2022
Acessar documento
Dissertação
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
6
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
6
Autor
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
1
Monteiro, Leonardo Herz
1
Passos, Fernando Gouveia
1
Sena, Carolina Antunes Paes Fernandes
1
Silva, Felipe Bernardo Almeida
1
Xavier, Ivan Savioli
1
Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Tipo de documento
Dissertação
Tipo de acesso
openAccess
6
Idioma
Português
5
Inglês
1
Assunto
Volatilidade implícita
Superfície de volatilidade
2
Análise de componentes Principais (PCA)
1
Apreçamento de opções
1
Autocallable
1
CAPM
1
Mais ...
Calibração de modelos
1
Computação paralela
1
Contrato futuro de DI
1
Densidade preditiva
1
Filtro de Kalman
1
Heston
1
Mercado financeiro
1
Modelo Black-Scholes
1
Modelo HJM
1
Opções
1
Opções de FRA de DI
1
Opções de IDI
1
Opções europeias
1
Precificação de derivativos
1
Processos estocásticos
1
Risco país
1
Saltos Normal Inverse Gaussian (NIG)
1
Saltos de Levy com Atividade Infinita e Variação Infinita
1
Sequências de Baixa Discrepância
1
Simulação de Monte Carlo
1
Taxa de câmbio
1
Teoria da previsão
1
Volatilidade estocástica com expoente não-afim
1
Volatilidade histórica
1
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Assunto em inglês
Implied volatility
6
Volatility surface
2
Autocallables
1
Binomial tree
1
Country risk
1
Covariance Matrix Adaptation Evolution Estrategy (CMA-ES)
1
Mais ...
Cox, Ross and Rubinstein
1
DI FRA options
1
DI futures contract
1
Density forecasting
1
Derivatives pricing
1
Derman and Kani
1
Drift
1
European options
1
Financial markets
1
Foreign exchange
1
HJM model
1
Historical volatility
1
IDI options
1
Infinite Activity and Infinite Variation Levy Jumps
1
Jump Diffusion Models
1
Kalman filter
1
Low discrepancy sequence
1
Model calibration
1
Monte Carlo Simulation
1
Non-affine Stochastic Volatility
1
Normal Inverse Gaussian Jumps (NIG)
1
Options
1
Options pricing
1
Parallel computing
1
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