1
Assuntos:
“...Mercado de opções - Brasil...”
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
Dissertação
2
Assuntos:
“...Investimentos - Administração - Brasil...”
Produtos estruturados vinculados a ações: uma análise empírica para operações com ativos subjacentes brasileiros durante o período de 2006-2007
Dissertação
3
Assuntos:
“...Previdência privada - Brasil...”
Análise da alocação de ativos para carteiras de planos tradicionais em entidades abertas de previdência complementar
Dissertação
4
Assuntos:
“...Mercado de ações - Brasil...”
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
Dissertação
5
Assuntos:
“...Investimentos - Administração - Brasil...”
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
Dissertação
6
Assuntos:
“...Ações (Finanças) - Brasil...”
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Dissertação
7
Assuntos:
“...Investimentos imobiliários - Brasil...”
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Dissertação
8
Assuntos:
“...Mercado de capitais - Brasil...”
Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
Dissertação
9
Assuntos:
“...Indústria elétrica - Brasil...”
Análise da viabilidade econômica de projetos de geração de energia elétrica com a implementação da contratação de capacidade no sistema elétrico brasileiro
Dissertação
10
Assuntos:
“...Mercado financeiro - Brasil...”
Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
Dissertação
11
Assuntos:
“...Ações (Finanças) - Brasil...”
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
Dissertação
12
Assuntos:
“...Mercado financeiro - Brasil...”
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
Dissertação
13
Assuntos:
“...Administração de risco - Brasil...”
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Dissertação
14
Assuntos:
“...Taxas de juros - Brasil...”
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
Dissertação
15
Assuntos:
“...Previdência privada - Brasil...”
Aplicação de redes neurais na previsão da captação líquida do mercado de previdência aberta brasileiro
Dissertação
16
Assuntos:
“...Títulos de crédito - Brasil...”
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
Dissertação
17
Assuntos:
“...Mercado financeiro - Brasil...”
Finding the option-implied country risk of Brazil
Dissertação
18
Assuntos:
“...Mercado de capitais - Brasil...”
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
Dissertação
19
Assuntos:
“...Ações (Finanças) - Brasil...”
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
Dissertação
20
Assuntos:
“...Mercado financeiro - Brasil...”
Apreçamento de debêntures ilíquidas utilizando redes neurais e clustering
Dissertação