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21
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
Por
Nunes, Gustavo de Faro Colen
Publicado em 2013
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Dissertação
22
Comparando métodos para previsão de lucro de empresas de consumo listadas na Bolsa de Valores B3
Por
Tsunomachi, William
Publicado em 2019
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Dissertação
23
Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
Por
Suzuki, Fernando Kenji
Publicado em 2015
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Dissertação
24
A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
Por
Secches, Pedro
Publicado em 2007
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Dissertação
25
Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
Por
Santos, Guilherme
Publicado em 2019
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Dissertação
26
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
Por
Bodra, Roberto Andreotti
Publicado em 2012
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Dissertação
27
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Por
Irie, Mauricio Mussashi
Publicado em 2009
Acessar documento
Dissertação
28
Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo
Por
Heilbrun, Daniel Montero
Publicado em 2017
Acessar documento
Dissertação
29
Estratégias de trading para juros soberanos reais e nominais brasileiros utilizando o modelo HJM
Por
Biteli, Carlos Eduardo
Publicado em 2022
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Dissertação
30
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
Por
Benabou, Daniel
Publicado em 2018
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Dissertação
31
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
Por
Akamine, André Mitsuo
Publicado em 2014
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Dissertação
32
Aplicação de redes neurais na precificação de debêntures
Por
Curi, Leonardo Zago
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
33
Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
Por
Piccoli, Daniel Madaschi
Publicado em 2014
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Dissertação
34
Estudo sobre a valorização de produtos estruturados no mercado brasileiro entre 2006 e 2011
Por
Kitatani, Sabrina Orsi
Publicado em 2011
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Dissertação
35
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
Por
De Vita, Renato
Publicado em 2014
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Dissertação
36
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Por
Bovo, Vitor Juliano
Publicado em 2011
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Dissertação
37
Modelagem da PD forward looking: uma análise de impacto dos fatores macroeconômicos na inadimplência bancária nacional
Por
Simões, Robson de Souza
Publicado em 2022
Acessar documento
Dissertação
38
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
Por
Watari, Yugo
Publicado em 2017
Acessar documento
Dissertação
39
Avaliação do risco de juros dos depósitos de poupança
Por
Montenegro, Manuela de Albuquerque
Publicado em 2016
Acessar documento
Dissertação
40
O impacto da pandemia na precificação imobiliária
Por
Peev, Alexandre
Publicado em 2022
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Dissertação
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
90
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
90
Autor
Akamine, André Mitsuo
1
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
1
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
1
Antonini, Vinícius do Amaral
1
Araujo, Lucas Machado Braga de
1
Benabou, Daniel
1
Mais ...
Bessa, Adriana Bezerra
1
Biteli, Carlos Eduardo
1
Bodra, Roberto Andreotti
1
Bovo, Vitor Juliano
1
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
1
Bustamante, Pedro Zangrandi
1
Campanhã, Marcelo Ballego
1
Candido, Guilherme Amaral
1
Castro, Silas Roberto de Castro
1
Castro, Uirá Caiado de
1
Chagas, Ricardo Pedreti
1
Consonni, Ricardo
1
Cordeiro, Henrique Assis
1
Curi, Leonardo Zago
1
De Vita, Renato
1
Diaz, José Ignacio Valencia
1
Diógenes, Ricardo Almeida
1
Eichhorn, Carlos Eduardo
1
Felizardo, Leonardo Kanashiro
1
Ferraretto, Marcos Camasmie
1
Ferreira, Diego Martins
1
Ferreira, Erich Andrade
1
Fonseca, Raul do Vale
1
Goto, Rodrigo Minoru Martinho
1
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Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Marques, Alessandro Martim
2
Maiali, André Cury
1
Matsumoto, Élia Yathie
1
Tipo de documento
Dissertação
Tipo de acesso
openAccess
90
Idioma
Português
85
Inglês
5
Assunto
Finanças
10
Análise de componentes principais
6
Redes neurais
6
Volatilidade implícita
6
Monte Carlo
5
Superfície de volatilidade
5
Mais ...
Alocação de ativos
4
Derivativos de taxas de juros
4
Modelo HJM
4
Opções
4
Volatilidade
4
Curva de juros
3
Custos de transação
3
Debêntures
3
HJM
3
Volatilidade estocástica
3
Administração de risco
2
Arbitragem estatística
2
Ações
2
Ações (Finanças)
2
Bolsa de Valores de São Paulo
2
Erro de replicação
2
Filtro de Kalman
2
Investimentos
2
Investimentos - Administração
2
Investimentos - Análise
2
Leilão duplo contínuo
2
Mercado de capitais
2
Mercado financeiro
2
Mercados financeiros artificiais
2
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Assunto em inglês
Implied volatility
6
Principal component analysis
5
Interest rate derivatives
4
Neural networks
4
Volatility surface
4
HJM model
3
Mais ...
Machine learning
3
Artificial financial markets
2
Asset allocation
2
Clustering
2
Cointegration
2
DI futures contract
2
Delta-hedge
2
Financial markets
2
Foreign exchange
2
Hedge funds
2
IDI options
2
Market risk
2
Model calibration
2
Optimization
2
Options
2
Replication error
2
Risk
2
SARIMA
2
Statistical arbitrage
2
Stochastic volatility
2
Trading strategy
2
Transaction costs
2
Volatility
2
Yield curve
2
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