Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Benabou, Daniel
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Curva futura de energia
Modelo HJM Multifatorial
Análise de componentes principais
Splines
Monte Carlo
Palavras-chave em Inglês:
Forward energy curve
Multifactor HJM Model
Principal component analysis
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/24786
Resumo: Com o objetivo de obter a estrutura de curvas futuras de swaps de energia, este trabalho foca na implementação numérica do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) utilizando somente as informações dos contratos de swaps negociados no Sistema Elétrico Brasileiro, através do modelo discreto do HJM conhecido como Modelo de Brace, Garatek e Musiela (1997), também referido como Modelo de Mercado. A estrutura de volatilidade foi obtida de forma não-paramétrica através de curvas suaves e de vértices sintéticos obtidos por interpolação dos dados de venda de uma comercializadora tratados através do método de Análise de Componentes Principais (PCA). Os dados analisados foram contratos firmados entre o início de 2013 e o primeiro quadrimestre de 2015.
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Os dados analisados foram contratos firmados entre o início de 2013 e o primeiro quadrimestre de 2015.For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information regarding the swap contracts traded in the Brazilian energy system, with its multi-factor discrete form, the Brace, Garatek and Musiela (1997) model, also known as Market Model. The volatility structure is obtained with smooth curves and synthetic vertices, obtained thru swap contracts negotiated by a Brazilian energy trading company. Also, the volatility structures where analyzed with the Principal Components Analysis (PCA). The analyzed data where swap contracts stablished between the beginning of 2013 until the first quarter of 2015.porCurva futura de energiaModelo HJM MultifatorialAnálise de componentes principaisSplinesMonte CarloForward energy curveMultifactor HJM ModelPrincipal component analysisEconomiaEnergia elétrica - BrasilSwaps (Finanças)Preços - PrevisãoMonte Carlo, Método deAnálise de componentes principaisModelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétricainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-1info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVPublicationce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::377-1ce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::377-1TEXTDaniel Benabou - Final.pdf.txtDaniel Benabou - Final.pdf.txtExtracted 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