Liquidez bancária externa e preços de ações no Brasil

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Parra Viegas, Ricardo Portella Santos
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10534
Resumo: Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Rio de Janeiro, 2014
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spelling Liquidez bancária externa e preços de ações no BrasilAções (Finanças) - BrasilStocks - BrazilLiquidez (Economia)Liquidity (Economics)Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Rio de Janeiro, 2014Bibliografia p. 35O presente trabalho examina a relação entre a variação agregada de ativos bancários de grandes centros financeiros e a variação dos preços de ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Para tanto, são utilizados dados trimestrais de ativos bancários externos e brasileiros juntamente com fatores macroeconômicos no período de março de 2001 a março de 2014, relacionados através da metodologia de Vetores de Correção de Erros (VEC – Vectors Errors Correction). Para a avaliação de um modelo VEC que melhor represente a relação entre as variáveis escolhidas e o Ibovespa, é utilizada a metodologia de modelos aninhados (nested models). Os resultados obtidos corroboram as expectativas de uma relação positiva entre a variação de ativos bancários de grandes centros financeiros e o Ibovespa.This paper examines the relationship between the aggregated variation of total bank assets of major financial centers and the variation of the main stock prices index of the São Paulo Stock Exchange - BOVESPA. In orther to accomplish this work, together with the bank total assets data from major financial centers, it is used quarterly data from Brazilian banking assets and other macroeconomical factors in the period from March 2001 to March 2014. The methodology applied for this assessment is the Vectors Error Correction (VEC). For the evaluation of a VEC model that best represents the relationship between the chosen variables and the Ibovespa index, the methodology of nested models is used. The results confirm expectations of a positive relationship between the change of bank assets of major financial centers and the Bovespa.Coelho, Christiano ArrigoniFaculdades IBMEC, Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e EconomiaParra Viegas, Ricardo Portella Santos2016-12-29T13:03:16Z2018-03-19T19:30:40Z2016-12-29T13:03:16Z2018-03-19T19:30:40Z2014info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis41 f.application/pdfPARRA VIEGAS, Ricardo Portella Santos. Liquidez bancária externa e preços de ações no Brasil. Rio de Janeiro, 2014. 41 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Economia) - Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Rio de Janeiro, 2014.http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10534porreponame:Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socialinstname:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)instacron:BNDESinfo:eu-repo/semantics/openAccess2018-08-01T20:47:31Zoai:web.bndes.gov.br:1408/10534Repositório Temáticohttps://web.bndes.gov.br/bib/jspui/PUBhttp://web.bndes.gov.br/bib/oai/requestbiblioteca.digital@bndes.gov.br||biblioteca@economia.gov.bropendoar:https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR2018-08-01T20:47:31Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)false
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