Mudanças em diretrizes de Basiléia e o impacto na alocação de capital de risco operacional em instituições financeiras brasileiras

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Caldas, Marcelo Petroni lattes
Orientador(a): Turolla, Frederico Araújo
Banca de defesa: Rossi, George Bedinelli, Favero, Luiz Paulo Lopes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Escola Superior de Propaganda e Marketing
Programa de Pós-Graduação: Programa de Mestrado em Administração em Gestão Internacional
Departamento: ESPM::Pós-Graduação Stricto Sensu
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
comitê de basiléia; alocação de capital; gestão de riscos; risco operacional; risco de crédito; risco de mercado; gestão de controles internos; modelo padronizado
Palavras-chave em Inglês:
basel; capital allocation; risk management; operational risk; credit risk; market risk; internal control; standardized measurement approach
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Link de acesso: http://tede2.espm.br/handle/tede/471
Resumo: This thesis approaches capital availability of Brazilian banks to face operational risks due to business or new financial crisis as saw it recently in subprime credit crunch that caused the collapsed of many banks worldwide due to flaws in risk management. This research aimed to study whether there is a relationship between regulatory changes and capital allocation for operational risk at the nine biggest financial institutions in the Brazilian market, as released by Brazilian Central Bank, and the impact in banks capital balance and lastly in the Brazilian economy considering credit availability for banking customers. The theory used is based on the literature that focuses on cross border banking rules and the regulatory push concept, organizational ecology and the pecking order theory of capital structure. The methodology adopted is phenomenology with qualitative data analysis. Preliminary conclusions show if the rule is changed, capital allocation is impacted and shareholders have to invest more money.
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Dissertação ( Programa de Mestrado em Administração em Gestão Internacional) - Escola Superior de Propaganda e Marketing, [São Paulo] .http://tede2.espm.br/handle/tede/471This thesis approaches capital availability of Brazilian banks to face operational risks due to business or new financial crisis as saw it recently in subprime credit crunch that caused the collapsed of many banks worldwide due to flaws in risk management. This research aimed to study whether there is a relationship between regulatory changes and capital allocation for operational risk at the nine biggest financial institutions in the Brazilian market, as released by Brazilian Central Bank, and the impact in banks capital balance and lastly in the Brazilian economy considering credit availability for banking customers. The theory used is based on the literature that focuses on cross border banking rules and the regulatory push concept, organizational ecology and the pecking order theory of capital structure. The methodology adopted is phenomenology with qualitative data analysis. Preliminary conclusions show if the rule is changed, capital allocation is impacted and shareholders have to invest more money.Esta dissertação aborda a questão da fluidez e disponibilidade de capital dos bancos nacionais para fazer frente ao risco operacional que incorram em negócios e eventuais crises financeiras que possam eclodir com o passar dos anos. O trabalho examina a relação entre alteração regulatória de alocação de capital para risco operacional nas nove maiores instituições financeiras por ativos totais que atuam no mercado brasileiro e o respectivo impacto no equilíbrio de capital dos bancos objeto desse estudo e em uma última fronteira, na economia brasileira sobre a respectiva disponibilidade de crédito. O referencial teórico utilizado é fundamentado na literatura que trata de regras bancárias cross border que abordam o conceito de regulatory push ou impulso regulatório, em tradução livre, ecologia organizacional e pecking order theory ou preferência pelo tipo de fontes de financiamento. A metodologia do trabalho é a fenomenológica com abordagem qualitativa dos dados. As conclusões preliminares são de que mudanças de regra alteram tanto a alocação de capital nesses bancos quanto a eventual necessidade de novos recursos investidos por acionistas.Submitted by Adriana Alves Rodrigues (aalves@espm.br) on 2020-10-21T16:18:52Z No. of bitstreams: 1 MARCELO PETRONI CALDAS.pdf: 2083850 bytes, checksum: bd405df91ead825e394610ac1459535f (MD5)Approved for entry into archive by Adriana Alves Rodrigues (aalves@espm.br) on 2020-10-21T16:20:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARCELO PETRONI CALDAS.pdf: 2083850 bytes, checksum: bd405df91ead825e394610ac1459535f (MD5)Approved for entry into archive by Ana Cristina Ropero (ana@espm.br) on 2020-10-21T17:57:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MARCELO PETRONI CALDAS.pdf: 2083850 bytes, checksum: bd405df91ead825e394610ac1459535f (MD5)Made available in DSpace on 2020-10-21T17:59:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELO PETRONI CALDAS.pdf: 2083850 bytes, checksum: bd405df91ead825e394610ac1459535f (MD5) Previous issue date: 2018-04-18application/pdfhttp://tede2.espm.br/retrieve/1539/MARCELO%20PETRONI%20CALDAS.pdf.jpgporEscola Superior de Propaganda e MarketingPrograma de Mestrado em Administração em Gestão InternacionalESPMBrasilESPM::Pós-Graduação Stricto Sensucomitê de basiléia; alocação de capital; gestão de riscos; risco operacional; risco de crédito; risco de mercado; gestão de controles internos; modelo padronizadobasel; capital allocation; risk management; operational risk; credit risk; market risk; internal control; standardized measurement approachCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOMudanças em diretrizes de Basiléia e o impacto na alocação de capital de risco operacional em instituições financeiras brasileirasChanges in Basel guidelines and the impact on the allocation of operational risk capital in Brazilian financial institutionsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-6845443146620134701500500600-44551937530918523288024035432632778221info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da ESPMinstname:Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)instacron:ESPMTHUMBNAILMARCELO PETRONI CALDAS.pdf.jpgMARCELO PETRONI CALDAS.pdf.jpgimage/jpeg1943http://tede2.espm.br:8080/tede/bitstream/tede/471/4/MARCELO+PETRONI+CALDAS.pdf.jpgcc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2MD54TEXTMARCELO PETRONI CALDAS.pdf.txtMARCELO PETRONI CALDAS.pdf.txttext/plain167489http://tede2.espm.br:8080/tede/bitstream/tede/471/3/MARCELO+PETRONI+CALDAS.pdf.txt4c1dcb15275a81a50874fb0038a253f5MD53ORIGINALMARCELO PETRONI CALDAS.pdfMARCELO PETRONI CALDAS.pdfapplication/pdf2083850http://tede2.espm.br:8080/tede/bitstream/tede/471/2/MARCELO+PETRONI+CALDAS.pdfbd405df91ead825e394610ac1459535fMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81912http://tede2.espm.br:8080/tede/bitstream/tede/471/1/license.txt652c58b294e08ded719d10bdbc42f8ceMD51tede/4712020-10-22 02:00:30.215oai:tede2.espm.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://tede2.espm.br/http://tede2.espm.br/oai/requestacervodigital@espm.br||hribeiro@espm.bropendoar:2020-10-22T04:00:30Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)false
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