Alocação dinâmica em fatores e controle de risco aplicado às ações que compuseram o IBOVESPA no período de 2001 a 2021

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Ferreira, Erich Andrade
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Investimentos
Administração de risco
Ações (Finanças)
Modelo de precificação de ativos
Alocação em fatores
Palavras-chave em Inglês:
Asset allocation
Factor investing
Portfolio management
Hierarchical risk-parity
Risk-parity
Fama french
Markowitz
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/32920
Resumo: O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores Size, Book-to-Market, Momentum. Em seguida foram aplicados os modelos de otimização de portfólio Naive, Risk-Parity, Markowtiz, Hierarchical Risk-Parity para, a partir dos dados do ano anterior, calcular os pesos percentuais em cada um dos fatores e construir curvas de retorno acumulado ano a ano. Em seguida se comparou o retorno acumulado dessas estratégias aos principais benchmarks do mercado brasileiro e também se analisou as principais métricas de risco associadas a cada uma das curvas. Por fim, analisou-se a viabilidade da utilização deste método ao mercado brasileiro.
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spelling Ferreira, Erich AndradeEscolas::EESPCintra, Roberto BarbosaSilva, Luiz Henrique Moraes davirtual::275Pinto, Afonso de Campos2022-11-29T13:54:27Z2022-11-29T13:54:27Z2022-10-25https://hdl.handle.net/10438/32920O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores Size, Book-to-Market, Momentum. Em seguida foram aplicados os modelos de otimização de portfólio Naive, Risk-Parity, Markowtiz, Hierarchical Risk-Parity para, a partir dos dados do ano anterior, calcular os pesos percentuais em cada um dos fatores e construir curvas de retorno acumulado ano a ano. Em seguida se comparou o retorno acumulado dessas estratégias aos principais benchmarks do mercado brasileiro e também se analisou as principais métricas de risco associadas a cada uma das curvas. Por fim, analisou-se a viabilidade da utilização deste método ao mercado brasileiro.The present work uses the Fama-French factor allocation model applied to the assets that made up the Bovespa index between the years 2000 to 2021 to build theoretical portfolios that represent thefactors Size, Book-to-Market, Momentum.Then, the Naive, Risk-Parity, Markowtiz, Hierarchical Risk-Parity portfolio optimization models were applied to, from the previous year’s data, calculate the percentage weights in each of the factors and build year-to-year cumulative return curves. Then, the accumulated return of these strategies was compared to the main benchmarks in the Brazilian market and the main risk metrics associated with each of the curves were also analyzed. Finally, the feasibility of using this method in the Brazilian market was analyzed.porInvestimentosAdministração de riscoAções (Finanças)Modelo de precificação de ativosAlocação em fatoresAsset allocationFactor investingPortfolio managementHierarchical risk-parityRisk-parityFama frenchMarkowitzEconomiaInvestimentos - AdministraçãoAdministração de riscoAções (Finanças) - PreçosModelo de precificação de ativosAlocação dinâmica em fatores e controle de risco aplicado às ações que compuseram o IBOVESPA no período de 2001 a 2021info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-1info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVPublicationce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::275-1ce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::275-1ORIGINALDissertacao 2022-11-28 (FINAL) - PÓS-FICHA.pdfDissertacao 2022-11-28 (FINAL) - 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