Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Silva, Luiz Henrique Moraes da
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
HJM
Análise de componentes principais
Distribuições empíricas condicionais
Monte Carlo
Gestão de ativos e passivos
Basiléia III
Palavras-chave em Inglês:
Principal component analysis
Empirical conditional distributions
Asset and liability management
Basel III
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/24612
Resumo: O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. Em seguida, utilizamos o modelo proposto para simular a evolução do Dólar, da estrutura a termo das taxas de juros do Brasil obtida a partir dos contratos de DI futuro e da curva de Cupom Cambial de Dólar Sujo de maneira integrada, sendo os resultados das simulações utilizados para realizar o apreçamento de ativos. Também aplicamos os resultados obtidos em um problema de otimização de portfólios, que busca maximizar o lucro de um participante sujeito às restrições regulatórias impostas pelas resoluções de Basiléia III, empregando novamente o conceito de distribuições empíricas condicionais.
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spelling Silva, Luiz Henrique Moraes daEscolas::EESPCintra, Roberto BarbosaSilva, Marcos Eugênio davirtual::394Pinto, Afonso de Campos2018-08-27T13:33:13Z2018-08-27T13:33:13Z2018-07-31https://hdl.handle.net/10438/24612O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. Em seguida, utilizamos o modelo proposto para simular a evolução do Dólar, da estrutura a termo das taxas de juros do Brasil obtida a partir dos contratos de DI futuro e da curva de Cupom Cambial de Dólar Sujo de maneira integrada, sendo os resultados das simulações utilizados para realizar o apreçamento de ativos. Também aplicamos os resultados obtidos em um problema de otimização de portfólios, que busca maximizar o lucro de um participante sujeito às restrições regulatórias impostas pelas resoluções de Basiléia III, empregando novamente o conceito de distribuições empíricas condicionais.This work proposes a simulation model that combines the multifactor Heath, Jarrow and Morton model with empirical conditional probability distributions to simulate interest rate curves and securities from the financial market. The work then utilizes the proposed model to simulate the USD/BRL exchange rate, the interest rate term structure obtained from the DI Future contracts and the Cupom Cambial de D´olar Sujo interest rate curve in an integrated way, using the obtained results to price securities. In addition, we apply the results obtained in a portoflio optimation problem, which seeks to maximize the profit of a market partcipant subject to the regulatory constraints imposed by the Basel III resolutions, utilizing once again the concept of empirical conditional distributions.porPrincipal component analysisEmpirical conditional distributionsAsset and liability managementBasel IIIHJMAnálise de componentes principaisDistribuições empíricas condicionaisMonte CarloGestão de ativos e passivosBasiléia IIIEconomiaTaxas de jurosMercado financeiro - BrasilAnálise de componentes principaisMonte Carlo, Método deInstituições financeiras - Brasil - RegulamentaçãoModelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis-1info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas 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