Impacto da concentração da carteira de crédito sobre o retorno e o risco: um estudo dos conglomerados financeiros e não financeiros brasileiros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Carvalho, Nayara França
Orientador(a): Maranhão, André Nunes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Concentração da carteira de crédito
Risco e retorno
Instituições financeiras brasileiras
Concentração setorial
Análise do setor bancário
Palavras-chave em Inglês:
Credit portfolio concentration
Risk and return
Brazilian financial institutions
Sectoral concentration
Banking sector analysis
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/35913
Resumo: Esta dissertação tem como objetivo como objetivo avaliar os efeitos da concentração da carteira de crédito sobre o risco e o retorno das instituições brasileiras que operam no mercado de crédito, considerando diferentes medidas de concentração e variáveis de controle. Foram utilizados dados de concentração da carteira de crédito por setores de atividade, porte do tomador e região geográfica, de junho de 2014 a setembro de 2023, com a novidade da inclusão de uma variável representativa de períodos de recessão econômica. Os resultados demonstraram que a concentração da carteira explica uma pequena parte do retorno, enquanto a concentração tende a beneficiar o retorno tanto dos bancos públicos quanto dos bancos estrangeiros durante períodos de recessão.
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spelling Carvalho, Nayara FrançaEscolas::EESPFernandes, MarceloPenãloza, Rodrigo SouzaMaranhão, André Nunes2024-10-01T12:12:47Z2024-10-01T12:12:47Z2024-08-01https://hdl.handle.net/10438/35913Esta dissertação tem como objetivo como objetivo avaliar os efeitos da concentração da carteira de crédito sobre o risco e o retorno das instituições brasileiras que operam no mercado de crédito, considerando diferentes medidas de concentração e variáveis de controle. Foram utilizados dados de concentração da carteira de crédito por setores de atividade, porte do tomador e região geográfica, de junho de 2014 a setembro de 2023, com a novidade da inclusão de uma variável representativa de períodos de recessão econômica. Os resultados demonstraram que a concentração da carteira explica uma pequena parte do retorno, enquanto a concentração tende a beneficiar o retorno tanto dos bancos públicos quanto dos bancos estrangeiros durante períodos de recessão.This dissertation aims to evaluate the effects of credit portfolio concentration on the risk and return of Brazilian institutions operating in the credit market, considering different measures of concentration and control variables. Data on credit portfolio concentration were utilized for sectors of activity, borrower size, and geographic region from June 2014 to September 2023, with the novelty being the use of a variable representative of economic recession periods. The results demonstrated that portfolio concentration explains a small part of the return, while concentration tends to benefit the return of both public and foreign banks during times of recession.porConcentração da carteira de créditoRisco e retornoInstituições financeiras brasileirasConcentração setorialAnálise do setor bancárioCredit portfolio concentrationRisk and returnBrazilian financial institutionsSectoral concentrationBanking sector analysisEconomiaCréditosAdministração de créditoInstituições financeiras - BrasilAdministração de risco financeiroImpacto da concentração da carteira de crédito sobre o retorno e o risco: um estudo dos conglomerados financeiros e não financeiros brasileirosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas 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